| Автор |
Сообщение |
ujif
Зарегистрирован: 09.02.2012
Сообщения: 174
|
Не смог найти как работает тестер при следующих условиях:
1. Доля одного инструмента например, 20% setpositionsize(20,2)
2. в портфеле 10 инструментов.
Как бэктестер выбирает в какие бумаги входить если сигналов на вход больше чем средств? если входят две бумаги одновременно, как он принимает решение в какую войти? Заглядывает ли в будущее? Учитывает ли при расчете дродауна хай лоу? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
В общем так.
Для символов в портфеле можно задать POSITION SCORE. Этот параметр служит для ранжирования "силы" сигнала. В первую очередь будут открываться позиции по бумагам с максимальным значением POSITION SCORE.
Если POSITION SCORE не задан, то просто по порядку будет открывать пока бабло не кончится....
Про хай/лоу не помню. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ujif
Зарегистрирован: 09.02.2012
Сообщения: 174
|
по порядку это как? вот зашло 10 в одно время на закрытии, как определяется порядок? я просто боюсь что тестер может например в этом случае сортировать по прибыльности заглянув в будущее на цену закрытия позы и отранжировать по прибыльности? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Не бойся, не заглянет. Он симвлы сканирует по очереди. Вот по порядку сканирования и откроет. Скорее всего по алфавиту. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ujif
Зарегистрирован: 09.02.2012
Сообщения: 174
|
как определить точно по какому признаку он это делает ))) получается что от порядка будет зависеть результат? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Хочешь чтобы не зависел, используй POSITION SCORE |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nergal
Зарегистрирован: 04.09.2012
Сообщения: 92
Откуда: ЕС
|
PositionScore = mtRandomA(); //будет генерировать случайный рейтинг для каждого сигнала. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
