| Автор |
Сообщение |
roma095
Зарегистрирован: 02.02.2012
Сообщения: 170
|
Пристрелите меня, но я незнаю почему так получается.
Дано: Тиковые данные сегодняшнего дня РТС 200 тиков ТФ. Обновление AA 1 сек.
Первая сделка сегодня в 13:24:52 - Лонг по цене 131080.
Открываю квик - первая сделка 13:25(ну похоже. В 13:20 не торговалось, включал робота позже). Цена входа 131060. С учетом проскальзывания похоже.
Но далее начинается беспредел. По квику мы выходим в 13:36:07 по цене 130940. А по бэктесту в 13:55 по цене 130610.
По бэктесту у меня за сделки выходит плюс, по квику - лось. И я не могу понять в чем причина. Робот торгует по паттернам.
Вот кусок из описания сигналов на вход
Buy=pattern15minbuyA AND DEMAFILTERLONG AND TradeTime OR pattern15minbuyB AND DEMAFILTERLONG AND TradeTime OR pattern15minbuyC AND DEMAFILTERLONG AND TradeTime;
Sell=pattern15minshort AND DEMAFILTERSELL OR NOT TradeTime ;
Cover=pattern15minbuyA AND DEMAFILTERCOVER OR NOT TradeTime OR pattern15minbuyB AND DEMAFILTERCOVER OR NOT TradeTime;
Short=pattern15minshort AND DEMAFILTERSHORT AND TradeTime;
Пример описания паттерна: Buy=pattern15minbuyA= Ref(Close,-3)>Ref(Open,-3) AND условия AND условие
Помогите плиз. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Стопы не используются? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А, скорее всего вот в чем дело.
Вообще робот просто обязан совершать сделки чуть позже, чем показывает тестер. Потому, что тестер видит уже полностью сформированные свечи и не имеет возможности "наблюдать" как строится свечка и принимать решение в процессе. Поэтому, как правило тестируют по закрытию свечи. Т.е. только свечка полностью сформировалась сразу смотрим и принимаем торговое решение.
С роботом все немного не так. Робот видит весь процесс строительства свечи и поэтому (в середине периода) может увидеть картину которую тестер в принципе увидеть не может. Для того, чтобы это обойти я, в шаблоне робота, использовал перенос сигнала на следующий бар. Вот эта часть кода
| Код: |
Buy1 = Ref(Buy1, -1);
Sell1 = Ref(Sell1, -1);
Short1 = Ref(Short1, -1);
Cover1 = Ref(Cover1, -1); |
Если сигнал перенесен на следующий бар, то робот не станет торговать до тех пор, пока свечка не построиться полностью и не появиться начало следующего бара. Да, безусловно такое решение чуть задержит исполнение сигнала, зато в таком случае робот безусловно повторит сигналы тестера.
Сдя по тому, что у тебя вход
Первая сделка сегодня в 13:24:52 - Лонг по цене 131080.
раньше сигнала тестера
13:25
ты убрал сдвиг сигнала.
Иногда это делать можно, но надо точно понимать зачем и как будешь обходить эффект принятия решений на еще недостроенной свечке.
... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
roma095
Зарегистрирован: 02.02.2012
Сообщения: 170
|
Спасибо Олег. А как должен выглядеть в коде роботе это?
Было например:
buy=pattern;
а станет
Buy1 = Ref(Buy1, -1)=pattern ?
И как тогда описать мои условия,ведь у меня 3 свечи используются с ref -1 ref-2 и ref-3 и из них создается условие |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Нет. Должно стать так
Buy1 = pattern;
Buy = Ref(Buy1, -1); |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Mechanic
Зарегистрирован: 10.06.2008
Сообщения: 359
|
Вот поэтому тестировать нужно только по опен (мудрость).  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
Alex14
Зарегистрирован: 12.11.2010
Сообщения: 90
|
| Mechanic писал(а): |
| Вот поэтому тестировать нужно только по опен (мудрость). |
Только забыл добавить, что по опену следующей свечи  |
_________________
Деда Мороза не существует!!! |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Mechanic
Зарегистрирован: 10.06.2008
Сообщения: 359
|
Следующей после чего?
На открытии свечи проверяем условия системы и выполняем их, если они соблюдаются. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
|
|
