 |
AmiSite.ru
Форум по Ами |
| Автор |
Сообщение |
AntColonel
Зарегистрирован: 03.05.2011
Сообщения: 213
Откуда: Новосибирск
|
Какой параметр, отображающийся по результатам теста/оптимизации отвечает за плавность (стабильность наклона) кривой эквити? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
CAR/MDD
Можешь ее еще ручками посчитать в логарифмическом масштабе, аппроксимируя прямой по методу наименьшей квадратичной ошибки. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
AntColonel
Зарегистрирован: 03.05.2011
Сообщения: 213
Откуда: Новосибирск
|
| spitfire писал(а): |
CAR/MDD
Можешь ее еще ручками посчитать в логарифмическом масштабе, аппроксимируя прямой по методу наименьшей квадратичной ошибки. |
Спасибо. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Nergal
Зарегистрирован: 04.09.2012
Сообщения: 92
Откуда: ЕС
|
За плавность кривой эквити отвечает статистически устойчивый коэффициент K-Ratio. K-Ratio - это t-статистика наклона линии линейной регрессии. Вычисляется как наклон линии линейной регрессии деленный на стандартную ошибку наклона линии линейной регрессии.
CAR/MDD - во первых статистически неустойчив, а во-вторых никакого отношения к плавности эквити во времени не имеет. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
| |
