 |
AmiSite.ru
Форум по Ами |
| Автор |
Сообщение |
Nergal
Зарегистрирован: 04.09.2012
Сообщения: 92
Откуда: ЕС
|
У меня есть 300 ликвидных бумаг, которые я могу торговать внутри дня.
По разным бумагам генерируються сигналы на лонг и шорт. Мне нужно сделать так, чтобы каждый торговый день у меня был рыночно-нейтральным, т.е. чтобы тестер сам отбирал скажем 10 бумаг на лонг и 10 бумаг на шорт. Далее мне надо чтобы 10 лонговых бумаг были независимы, т.е. некоррелируемые. Далее если бумаг на лонг больше 10, то ранжируем опять и отбираем например самые волатильные. Все тоже самое и с шортовыми бумажками. И так каждый торговый день.
Возможно ли это реплизовать в Amibroker? Или придеться в ручную как-то гемороиться? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Да можно все, что угодно. Хватило бы терпения и квалификации...
| Код: |
SetOption("UseCustomBacktestProc", True );
if( Status("action") == actionPortfolio ) {
bo = GetBacktesterObject();
bo.PreProcess(); // Initialize backtester
for(bar = 1; bar < BarCount; bar++)
{
for(sig = bo.GetFirstSignal(bar); sig; sig = bo.GetNextSignal(bar))
{
if( sig.IsLong() && sig.IsEntry()) // получен сигнал на лонг
{
bo.EnterTrade(bar, sig.symbol, sig.IsLong(), sig.Price, sig.PosSize); // можно открыть позицию по символу на котором получен сигнал
bo.EnterTrade(bar, qqq, Short, PriceOpen[bar], sig.PosSize); // а можно по любому другому
}
if( sig.IsExit() ) // такая же фигня с выходом
{
bo.ExitTrade(bar, sig.symbol, sig.Price);
bo.ExitTrade(bar, qqq, PriceClose[bar]);
}
}
bo.UpdateStats(bar, 2);
}
bo.PostProcess(); // Finalize backtester }
StaticVarRemove("*");
}
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
| |
