| Автор |
Сообщение |
Alexander_tr
Зарегистрирован: 01.04.2010
Сообщения: 60
Откуда: Москва
|
Всем привет, в поиске не нашел. Весь ами перерыл, тоже ничего не нашел.
Тестим акции, и как все знают если берем на них плечо или шорт, то платим за это деньги. Можно ли как то в настройках ами учесть это, что бы он такую комиссию списывал.
в велсе такая опция называется margin loan rate |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Вроде нету. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Alexander_tr
Зарегистрирован: 01.04.2010
Сообщения: 60
Откуда: Москва
|
Жаль. Пока это единственный недостаток ами относительно велса. Во всем остальном ами конечно лучше. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
2 способа: простой и точный
1. Простой ("на глазок"): тестируем систему, по итогам смотрим, сколько в среднем времени удерживалась позиция, напр.
AvgBarsHeld = 4,3 (в днях).
% за займ денежных средств и ценных бумаг (в среднем) у брокера = 15% годовых. В день это 15/365 = 0,04%
В среднем на каждый вход брали плечо 1+1 (т.е. на 200% эквити открывались). Т.е. половина денег - свои.
ИТОГО ПРИБАВИТЬ К КОМИССИИ В НАСТРОЙКАХ БЭКТЕСТЕРА:
0.04%*4,3 / 2(половина денег свои) / 2(распределяем на вход и выход) = 0,044%.
Как-то так
2. Точный (издержки ухудшают цену закрытия позиции)
Допустим, хотим учесть только шорт. Прописываем (выход у нас, допустим, по ценам закрытия):
MarginRate = 15;
Short = ExRem (Short, Cover);
ShortDuration = BarsSince (Short);
CoverPrice = Close + Close*( (MarginRate/100)*ShortDuration/365 );
Как-то так  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Alexander_tr
Зарегистрирован: 01.04.2010
Сообщения: 60
Откуда: Москва
|
Спасибо за совет. Немного извращенно конечно, но работает))))
Единственная проблема которая может возникнуть, если указать цену выхода из шорта выше макс свечки на которой выход. Ами сделает цену равную макс свечи. Хотя эту проблему можно решить в custom backtest procedure |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Alexander_tr писал(а): |
Единственная проблема которая может возникнуть, если указать цену выхода из шорта выше макс свечки на которой выход. Ами сделает цену равную макс свечи. |
SetOption( "PriceBoundChecking", False );
отключает проверку High - Low |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Alexander_tr
Зарегистрирован: 01.04.2010
Сообщения: 60
Откуда: Москва
|
Олег спасибо. Получается что проблема полностью решена, пусть и придется писать доп код для этого. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
