| Автор |
Сообщение |
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Олег, а если так, к примеру: -100, +600, -200, +400. То макс просадка будет -100 или -200?
А то по тестеру получается что лонги просаживались на 3100п 5ю лотами, то бишь 620п на лот, я глянул 1 лонг - там был длительный рост, и потом просадка на 900п на лот, потом снова рост, просадка на 650п и стоп  620п не могу увидеть хоть ты тресни 
Я тут наделал с десяток вариантов системы с различными стопами, надо их сравнивать по всяким показателям, а сейчас просто потерял веру в то, что тестер мне там насчитывает |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| spitfire писал(а): |
| Олег, а если так, к примеру: -100, +600, -200, +400. То макс просадка будет -100 или -200? |
-200
| spitfire писал(а): |
А то по тестеру получается что лонги просаживались на 3100п 5ю лотами, то бишь 620п на лот, я глянул 1 лонг - там был длительный рост, и потом просадка на 900п на лот, потом снова рост, просадка на 650п и стоп 620п не могу увидеть хоть ты тресни |
Просадку надо смотреть именно по кривой эквити.
| spitfire писал(а): |
а сейчас просто потерял веру в то, что тестер мне там насчитывает |
Это зря. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Все понял, спасибо! |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Еще разок хочу прояснить для себя
При стандартных настройках тестера и когда в коде явно не указаны BuyPrice, событие Buy фиксируется по цене закрытия и сделка пройдет по Close этой свечи, так?
А для того чтобы корректно (наиболее близко к реалу) протестировать систему для работы впоследствии через "робот с главной страницы этого сайта" нужно в коде прописать
| Код: |
SetTradeDelays( 1, 1, 1, 1 );
BuyPrice = ShortPrice = SellPrice = CoverPrice = O; |
так? |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Совершенно верно. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
я тут подобвавлял в ами кучу всяких интересных индикаторов и т.п. на графиках они нормально отрисовываются. как сделать, чтоб ещё и тестер их тоже распознавал?
например, KAMA добавил. чтоб в тестере просто написать KAMA(C,15) и не вкручивать весь код по расчёту КАМА дополнительно в стратегию?
и ещё у меня почему-то стрелки входа и выхода не отрисовует на графике в ами 5.40.3. что может быть причиной?  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Чтобы "не вкручивать весь код" смотри функцию #include
а стрелки
Посмотри ТУТ Show trading arrows |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
VitalosHF
Зарегистрирован: 14.03.2012
Сообщения: 11
|
Подскажите в чем может быть проблема? при тестировании, в определенный момент, количество торгуемых лотов уменьшается занчительно (капитал остался прежний или выше). скрин ниже |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Как я понял, размер позиции зависит от волатильности? Может какой баг в ее рассчете? Покажи график в этот момент. Кстати тестировать системы на самом индексе нельзя, так как результаты будут нереалистичными. Только фьючерс. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Пункт 3 |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
VitalosHF
Зарегистрирован: 14.03.2012
Сообщения: 11
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
VitalosHF
Зарегистрирован: 14.03.2012
Сообщения: 11
|
| spitfire писал(а): |
| Как я понял, размер позиции зависит от волатильности? Может какой баг в ее рассчете? Покажи график в этот момент. Кстати тестировать системы на самом индексе нельзя, так как результаты будут нереалистичными. Только фьючерс. |
тест и сигналы на индексе, исполнение на фьюче. вроде работает уже пару лет освою ами, реализую с исполнением на фьюче...тк не дощел еще до реализации на нескольких рядах и разных таймфреймах. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
А, здорово! Поздравляю |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
|
|
