| Автор |
Сообщение |
AntColonel
Зарегистрирован: 03.05.2011
Сообщения: 213
Откуда: Новосибирск
|
Есть такая прога как XTick. Там есть один индюк, выдающий сигналы. Правда, он может перерисовываться, но не в этом суть.
Формула его такова:
------------------
Расчет индикатора (с некоторыми упрощениями) выглядит так:
for (int i = 0; i < (iNumBars+param.SSP + param.moveYlo); i++)
{
smax = iHighest[i] - (iHighest(i, param.SSP) - iLowest(i, param.SSP)) * param.Kmax / 100;
iN1 = i-param.moveYlo+1;
iN2 = i-param.moveBlu+1;
if ((iN1 >= 0) && (iN1 < iNumBars)) fPrice1[iN1] = smax;
if ((iN2 >= 0) && (iN2 < iNumBars)) fPrice2[iN2] = smax;
}
Далее на основе пересечения линий fPrice1 и fPrice2 генерируются сигналы (стрелочки) на покупку-продажу.
-----
Подробнее тут: http://xtick.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=23&hilit=trend+signals
Вопрос: возможно ли такое прописать для Ами? И если да, не поможет ли кто-нибудь? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Вроде несложно - обычный индюк через цикл. В выхи будет время - запрогаю. Вообще канеш на картинке он там красиво покупал-продавал. Но при заглядывании в будущее это всяк может  А он это делает.
Еще меня настораживает в описании "с некоторыми упрощениями" - там плять это точная формула или нед??
И еще. Я правильно понял что у него аж 4 параметра?
param.SSP
param.Kmax
param.moveYlo
param.moveBlu
Также, так как не знаком с встроенными функциями XTick, просьба дать ссылки на функции iHighest и iLowest. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
AntColonel
Зарегистрирован: 03.05.2011
Сообщения: 213
Откуда: Новосибирск
|
Дык, знал бы, полная формула или нет... Дал, все что было по теме.
Дело в том, что код индюков недоступен. Там вся прога в 4 файлах, 2 из которых ДЛЛки.
Настройки - кидаю скрин окна настроек. Это модифицированный индюк, про него там в топике писалось вроде.
iHighest и iLowest тоже нигде ничего нет. Единственное что нашел - см. картинку №2. Скорее всего это оно.
Я знаю, что индюк заглядывает в будущее и перерисовывается. Но, я понаблюдал за ним в реальном времени - очень недурно, перерисовывается редко. Ну и само собой использовать его совместно с уровнями. Ящетаю, будет толк. Плюс есть всегда стопы за АТР, уровни и т.д. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Уху, так iHighest и iLowest это HHV(H, period), LLV(L, period) наш.
По ходу param.SSP это и есть period.
param.moveYlo и param.moveBlu - какие то сдвиги для сигнальных индюков относительно текущего бара.
Буду ковырять, тока разберусь с 5.50 версией - она дрянь не хочет работать как я хочу.
Ксать в формуле отсутсвуют параметры на скрине - Smooth и Kmin. Есть смысл писать по неточной формуле код? Могет в них вся соль  Недаром чел отказался предоставить весь код. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
AntColonel
Зарегистрирован: 03.05.2011
Сообщения: 213
Откуда: Новосибирск
|
| spitfire писал(а): |
Уху, так iHighest и iLowest это HHV(H, period), LLV(L, period) наш.
По ходу param.SSP это и есть period.
param.moveYlo и param.moveBlu - какие то сдвиги для сигнальных индюков относительно текущего бара.
Буду ковырять, тока разберусь с 5.50 версией - она дрянь не хочет работать как я хочу.
Ксать в формуле отсутсвуют параметры на скрине - Smooth и Kmin. Есть смысл писать по неточной формуле код? Могет в них вся соль Недаром чел отказался предоставить весь код. |
"Он "заглядывает в будущее" на param.Ylo баров и может последнюю стрелочку перерисовывать в течение этих баров. То есть стрелочка может появиться на последнем баре, а затем, через некоторое время, например еще через пару баров эта стрелочка может исчезнуть. По-умолчанию param.Ylo = 6, то есть в течение 6-ти баров сигнал может исчезнуть. В какой-то мере помогает уменьшение этого параметра до значения 4, сигналы тоже остаются хорошими и сокращается время "недостоверности"."
"Здесь добавлен параметр Smooth.
Выходные значения (как в ТрендСигнал) сглаживаются при помощи HullMA с периодом Smooth."
Т.е. параметр Smooth добавлен в модифицированный индюк и по сути как-то сглаживает через среднюю.
Ну вот как-то так.
Я думаю, есть смысл попробовать. И хотя бы понять его сущность физическую, на чем строится...
Я думаю, если понять на основании чего он строится (а там по изначальной ссылке есть, что строится он на пересечении каких-то кривых), то можно и понять оставшийся параметр, меняя его на исторических данных. Посмотрев, как что изменяется. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
AntColonel
Зарегистрирован: 03.05.2011
Сообщения: 213
Откуда: Новосибирск
|
| spitfire писал(а): |
Ксать в формуле отсутсвуют параметры на скрине - Smooth и Kmin. Есть смысл писать по неточной формуле код? Могет в них вся соль Недаром чел отказался предоставить весь код. |
Kmin менял по разному с 0,5 до 3 на истории - сигналы абсолютно не меняются. Т.е., видимо, участвует во времени выхода сигнала... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Вот, налабал на коленке Бектест дает 100500 профита и профит фактор под 18 на фьюче, если использовать тока лонги без плечей с реинвестированием. Ток хочу сразу сказать что индюк не совсем похож на тот что на ХТике, так как в скриншоте, который выложен на форуме, 2 линии отличаются друг от друга (хотя местами они одинаковые, просто сдвинуты относительно друг друга на несколько баров). В коде же, который был дан, обе линии полностью одинаковы, просто тупо сдвинуты относительно друга друга на MoveYlo-tsMoveBlu баров. Нужен более точный код.
В приложении код системы. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
AntColonel
Зарегистрирован: 03.05.2011
Сообщения: 213
Откуда: Новосибирск
|
| spitfire писал(а): |
В приложении код системы. |
Благодарю.
Ближе к ночи буду у рабочей машины, посмотрю, сравню. Но я правильно понимаю, индюк перерисовывается? И в целом, не подскажете, на чем он основан? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Я просто взял код и перевел его в Амишный синтаксис.
Считал что iHighest[i] = H[i]
iHighest(i, param.SSP) = HHV(H, param.SSP)[i] |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
AntColonel
Зарегистрирован: 03.05.2011
Сообщения: 213
Откуда: Новосибирск
|
| spitfire писал(а): |
Я просто взял код и перевел его в Амишный синтаксис.
|
Мда, всё-таки что-то они скрыли в этом коде.
В Ами явно сигналов поболе будет Жаль. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Не расстраивайся, и не найдейся что какой-то чудо-индюк поможет тебе заработать на рынке  Use your head! |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
|
|
