vadimal
Зарегистрирован: 02.02.2011
Сообщения: 78
|
Доброго времени суток!
При тестировании системы (с нашего форума), решил увеличить проскальзывание при выходе из позиции. Поставил нашару вместо честных 0,04% 1%, и заметил что при бектесте кол-во сделок уменьшилось.
//JSB_InitLib();
Length=10;//Optimize( "Length ", 10, 10, 12,2);
R = RSI(Length); //обычный рси
maxClip = Optimize( "maxClip", 70, 70, 80, 5 ); //определяем зону минимума
minClip = Optimize( "minClip", 30, 20, 30, 5 ); //определяем зону максимума
//УСЛОВИЯ ВХОДА В СДЕЛКУ
BuyCond = Cross(r, minClip);
BuyCondPrice = ValueWhen(BuyCond, Low);// цена покупки
BuyTimeCond = BarsSince(BuyCond) < 5; // на протяжении скольки баров ждем достижения цены покупки
Buy = Cross(BuyCondPrice, L) AND BuyTimeCond;
BuyPrice = BuyCondPrice;
Sell = (r>100); //выход будет по стопу (профит или лосс), поэтому стоит нереальное значение
SetPositionSize( 1, spsShares );
//СТОПЫ
ApplyStop(stopTypeLoss, stopModePercent, Optimize( "max. loss stop level", 2, 1, 3, 0.25 ), True ); //выходим всегда по стопу
ApplyStop(stopTypeProfit , stopModePercent, Optimize( "max. take profit", 2, 1, 3, 0.25 ), True ); ////выходим всегда по стопу
//РИСОВАНИЕ
Plot(maxClip,"",colorRed,styleDashed );
Plot(minClip,"",colorGreen,styleDashed);
Plot(45,"",colorRose,styleDashed);
Plot(55,"",colorRose,styleDashed);
Plot( R, _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") );
PlotOHLC(55,55,45,45,"Banda",ColorRGB(235,245,255),styleCloud );
PlotOHLC( r,r,50,r, "", IIf( r > 50, colorRed, colorBrightGreen ), styleCloud | styleNoLabel | styleClipMinMax, minClip, maxClip );
PlotShapes(IIf(Buy,shapeUpArrow,0),colorGreen,0,Graph0,-12);
Вопрос: почему изменяется кол-во сделок? |
|
|
