| Автор |
Сообщение |
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Хотелось бы оптимизировать не все варианты, а накладывать условия.
Например, макс.просадка -10%, либо минимальный UI <= 3.0, кол-во сделок >=60 и т.д.
Либо оптимизировать период в зависимости от изменения Equity. Выросло - не менять, падает - оптимизировать.
Возможно ли такое? |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| Tim писал(а): |
Хотелось бы оптимизировать не все варианты, а накладывать условия.
Например, макс.просадка -10%, либо минимальный UI <= 3.0, кол-во сделок >=60 и т.д. |
все эти данные получаются в основном уже после бектестинга.
или я что-то не так понял? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
И вообще забей. Даже если это возможно, то на освоение этих премудростей потратишь столько времени.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
это уже из области генерических алгоритмов, по-моему.
можешь попробовать поиграться со встроенными уже. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Ты хочешь чтобы система автоматически самооптимизировалась? Это фантастика 
Проще раз в неделю/месяц/квартал переоптимизировать систему с учетом новых рыночных данных и менять ее параметры, по моему только так... |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
1) Я пока не хочу, чтобы система самооптимизировалась.
2) Это не фантастика, есть код AFL, который автоматически оптимизирует встроенную в него систему с заранее заданным интервалом.
3) Это не генетический алгоритм - всего лишь ряд ограничений, накладываемых на процесс.
Не секрет, что подбор периодов IS и OOS для оптимизации - процесс трудоемкий и не легкий.
У меня есть несколько идей как ускорить его и повысить вероятность выбора наиболее успешного сочетания периодов.
Одна из них - сравнение по кол-ву и качеству оптимизированных вариантов. Допустим 2 года к 1 месяцу дадут при оптимизации методом CMAE 7000 вариантов по параметру CAR/MDD.
Из них соответствующих вашим требованиям (ограничение по MDD, CAR, RRR, кол-ву трейдов и т.д.) могут подходить только часть.
Допустим только 20 вариантов различных параметров.
А при соотношении 1 год к 1 месяцу из 4500 вариантов будет соответствовать, например, только 5.
Я уже перепробовал на фьючерсе РТС несколько таких соотношений, и для моей системы, работающей на часовом ТФ, с фьючерсом на РТС, получается IS более 2-х лет, OOS более 3-х месяцев даёт лучшие результаты, чем короткие периоды: 3 мес. к 1 мес., 9 к 1 и т.д.
Вторая идея заключается в том, чтобы подбирать для OOS из этих наилучших вариантов (отобранных по CAR/MDD с доп.ограничениями), вариант, который даёт самые хорошие показатели риска и стабильности роста капитала.
Третья идея заключается в том, чтобы проводить данные поиски только в случае, если в новом периоде IS показатели CAR/MDD либо какой-то другой (надо тут подумать), ухудшились по сравнению с предыдущим периодом IS.
Работа не малая, но, на мой взгляд, есть смысл ею заняться.
Если кого-либо заинтересует этот подход и вы решите им воспользоваться, то напишите результаты, которые получите в эту тему.
А вообще у кого какие мысли по этим идеям? |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
VladimirN
Зарегистрирован: 07.11.2009
Сообщения: 49
|
А может можно эти ограничения добавить через код-афл, как новый параметр бэктестинга, и walk-foward вести по этому параметру.
В Ами это делается просто вводя точное имя нового параметра там, где нормальные параметры выбираются в выпадающем меню (на вкладке настроек форвард-теста).
P.S. Совершенно неинтуитивно - надо самому догадаться, что в выпадающем меню можно не только выбирать готовые параметры, но и тупо ввести с клавиатуры имя своего (который долже быть описан в афл.коде). |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
| Tim писал(а): |
| Я уже перепробовал на фьючерсе РТС несколько таких соотношений, и для моей системы, работающей на часовом ТФ, с фьючерсом на РТС, получается IS более 2-х лет, OOS более 3-х месяцев даёт лучшие результаты, чем короткие периоды: 3 мес. к 1 мес., 9 к 1 и т.д. |
Ооо, я как раз завис на этой теме! Очень полезная инфа.
А по теме, в самом Ами таких инструментов вроде нет. Т.е. только ручками колупаться. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
|
|
