| Автор |
Сообщение |
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
| Яхфар писал(а): |
Хотелось бы это закодить в Ами: Можно ли как нибудь прописать вход в систему большим количеством лотов, после серии убыточных сделок?
Ещё по поводу точек и запятых, перед скидыванием в эксель можно языковые стандарты поменять, тогда даже их заменять не надо будет. |
1. Можно закодить с помощью циклов. Недавно копался на пауке, нашел такую штуку (во вложении). Там правда добавление прямо во время позиции. Но можно переделать чтоб система имела "память" и увеличивала лот по мере получения убыточных сделок, то есть мартингейлилась.
2. Насчет языковых стандартов можно поподробней? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
Яхфар
Зарегистрирован: 24.04.2011
Сообщения: 74
|
Пасибо покапаюсь....
Заходишь в панель управления - язык и регинальные стандарты, ставишь например США. Включаешь АМИ и Эксель. Копируешь всё в эксель. Если поменять теперь язык и региональные стандарты обратно на рашу, то появятся запятые вместо точек. Я так делал когда евродоллар тестировал |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Использую с системах, модификацию вот такой конструкции для расчета лота в зависимости от волатильности (разработана Ubertrader'ом)
| Код: |
TimeFrameSet( inDaily );
UnitDaily = Ref( Nz( 1000 / ATR( 10 ) ), -1 );
TimeFrameRestore();
UnitSize = TimeFrameExpand( UnitDaily, inDaily, expandFirst );
MarginDeposit = 1;
PosSize = round( 20 * UnitSize * MarginDeposit );
SetPositionSize( PosSize, spsShares );
|
Ubertrader изначально использует этот код для корректного сравнения результатов разных систем между собой.
Интересно, кто какие методы динамического изменения размера позиции использует?? |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
| Nero Wolfe писал(а): |
Использую с системах, модификацию вот такой конструкции для расчета лота в зависимости от волатильности (разработана Ubertrader'ом)
| Код: |
TimeFrameSet( inDaily );
UnitDaily = Ref( Nz( 1000 / ATR( 10 ) ), -1 );
TimeFrameRestore();
UnitSize = TimeFrameExpand( UnitDaily, inDaily, expandFirst );
MarginDeposit = 1;
PosSize = round( 20 * UnitSize * MarginDeposit );
SetPositionSize( PosSize, spsShares );
|
Ubertrader изначально использует этот код для корректного сравнения результатов разных систем между собой.
Интересно, кто какие методы динамического изменения размера позиции использует?? |
На самом деле она разработана не им, а черепашками 
Я недавно запрогал несколько ММ - в зависимости от волатильности, фикс риск на сделку, пирамидинги и мартингейлы. Но результаты пока неясны - они все показали на бектесте акуенные результаты но провалились в форвардном тесте. Буду все проверять, но пока что всех бьет система, которая всегда входит фикс % от капитала...  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
| Цитата: |
| На самом деле она разработана не им, а черепашками |
Извиняюсь перед черепахами
| Цитата: |
| Я недавно запрогал несколько ММ - в зависимости от волатильности, фикс риск на сделку, пирамидинги и мартингейлы. Но результаты пока неясны - они все показали на бектесте акуенные результаты но провалились в форвардном тесте. |
Очень будут интересны результаты этих исследований, если можно опубликуйте их
| Цитата: |
| Буду все проверять, но пока что всех бьет система, которая всегда входит фикс % от капитала... |
Наверное это логично, ведь с ростом эквити и размер позы будет расти, соответственно здесь получается что то типа геометрической прогрессии... Все остальные метода - это по сути все равно некие разновидности фиксированного лота, даже если использовать расчет от волатильности все равно поза меняется в неких отграниченных пределах... |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Опубликую если интересно, просто все эти ММ были применены для моей системы, и не факт что на вашу систему они так же повлияют - очень многое зависит от правил входа, особенно как после входа ведет себя рынок , и от распределения сделок.. Вообще меня этот баг Ами с маржой оч сильно расстроил - думал нашел грааль, а пока оказывается это все пшиком.  В выхи буду все проверять/перепроверять, потом снова тестировать. Саппорт Ами сказал что будет думать в чем дело.
И имхо мм должен работать одинаково эффективно и при росте эквити и при его падении. Главная задача мм - это уменьшить убыток от убыточных сделок или увеличить профит от прибыльных В идеале и то и это. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Короче. Если хитрый ММ позволяет улучшить работу системы значит, скорее всего, система не доделана. Т.е. в истории сделок или в котировках есть еще полезная инфа которую правила покупки/продажи не используют а используют правила ММ.
По опыту лучший ММ это работа фиксированным размером капитала (если нет огромных портфелей) причем размер лота фиксируется на 1-3 мес. и не изменяется не зависимо от изменения капитала. Потом пересматривается.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Меня привлекла идея ubertrader'а-черепах своей логичностью: при возрастании волатильности на рынке растет риск, соответственно снижается размер позы. Конечно и эта система не безгрешна, волатильность имеет циклический характер и можно после снижения волы попасть на высоковолатильный боковик с большим объемом позиции, но по крайней мере у меня применения этой методы позволило немного снизить ДД и сделать кривую эквити более гладкой...
Да и вообще мне нравится все адаптивное ) |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Я тут наконец провед всестроннее тестирование разных ММ применительно к своей системе. Получил такие резалты (Эксель файлик вставить сюда не смог) для 6 вариантов ММ с помощью форвардного теста.
1. Торговля фикс процентом от капитала (мб больше 100). Как ни странно, один из крепких середняков по сравнению с другими вариантами. Средняя прибыль и средние просадки. Но в 2008 году сливается конкретно. Поэтому решил отказаться от него.
2. Фикс риск на сделку - размер позиции зависит от удаленности стопа в момент входа. Считал его довольно перспективным, обычный бектест при средних параметрах форвардного теста показывал неплохую прибыль и просадку, но в форвардном тесте система слилась. Подозреваю что это связано с моими "особыми" входами
3. На основе волатили. Неплохой ММ - приличная прибыль и маленькая просадка, спокойно пережил 2008 год. Но в 2009 система ничего не заработала, при том что она трендоследящая..
4. Вариация ММ на основе волатильности и пирамидинга, когда мы наращиваем позицию по мере получения прибыли. Вот самый лучший ММ! Прибыль выросла на ПОРЯДОК по сравнению с пунктом 3. Но и просадка выросла почти в 2 раза. Вот на чем я решил остановиться.
5. Вариация ММ на основе волатильности и пирамидинга, когда мы наращиваем позицию по мере получения убытка. Результаты чуть лучше чем в пункте 3.
6. Мартингейл. Самый крутой ММ на бектесте и в форвардном тесте. Круче него - только пункт 4. Но блеать, просадка 92% в 2008 году  Хотя если убрать ахтунг-месяцы 08 года, то все равно и по прибыли,, и по просадке 4п лучше работает.
Это выбор лучших 6 вариантов, были еще другие. По мере программинга и тестов пришел к выводу что все таки оч сильно результативность конкретного типа ММ зависит от самой системы и не факт, что в вашем случае лучший вариант будет таким же.  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
| spitfire писал(а): |
3. На основе волатили. Неплохой ММ - приличная прибыль и маленькая просадка, спокойно пережил 2008 год. Но в 2009 система ничего не заработала, при том что она трендоследящая..
|
Да, сам столкнулся с такой же фигней... Даже если не брать во внимание ММ, трендовые системы построенные на прорыве волатильности "сломались" в 2009 году. Точно не скажу с чем связано, но скорее всего выросла внутридневная волатильность, что может быть обусловлено приходом на рынок большого числа роботов, которые колбасят внутри дня. Отсюда более дерганный рынок, больше лосей... системы хоть и не сливают, но впадают в жесткий боковик. |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
cm_s
Зарегистрирован: 04.10.2011
Сообщения: 7
|
| spitfire писал(а): |
3. На основе волатили. Неплохой ММ - приличная прибыль и маленькая просадка, спокойно пережил 2008 год. Но в 2009 система ничего не заработала, при том что она трендоследящая..
|
Можно по-подобрей про ММ на основе волатильности? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
У тебя сайз, которым ты входишь в сделку, зависит от текущей волатильности инструмента.
Волатильность я считаю как какой-то множитель (переменная величина, беру от 1 до 10)*ATR.
Далее, выбрав риск на сделку (у меня 3%), ты считаешь сайз, которым входить:
размер позиции в процентах от капитала = риск*цена_входа/волатиль. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
|
|
