| Автор |
Сообщение |
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| spitfire писал(а): |
Камрады! Отпишитесь пожалуйста, по какому целевому параметру вы лично предпочитаете оптимизировать системы и почему?
Я лично всегда использовал CAR/MDD, как показатель прибыльности системы к единице риска. С одной стороны, для меня важна итоговая прибыль, но и просадка тоже имеет значение.
К чему я задал этот вопрос. Провел форвардный тест своей новой системы. Прибыль офигенская  В среднем 10% в месяц .И вроде график эквити более-менее гладкий. Но MaxSysDD аж -47%. Имхо оч много, но уж очень вкусные результаты по доходности. Вот ща думаю запускать ее или нет. Может стоит провести форвардный тест при другом целевом параметре оптимизации - могет по коэффициенту Шарпа сделать или еще чему-то? |
подобная тема тут уже обсуждалась.
Вот она, если кому интересно. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
кстати, а какие показатели CAR/MDD или других индикаторов вы считаете приемлемыми для себя или для запуска робота? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
| spitfire писал(а): |
| kyiv.maxim писал(а): |
| ProfitFactor + RecoveryFactor (имхо) |
Там же можно выбрать только или это или то. А почему такой выбор? |
А вот и нет! Ами позволяет делать собственные метрики. Говард Бэнди достаточно подробно рассказывает об этом приеме в своей книге (http://www.quantitativetradingsystems.com/book.html). Если книга интересует - пиши на 465378@mail.ru - я отправлю. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
| ID писал(а): |
| А вот и нет! Ами позволяет делать собственные метрики. Говард Бэнди достаточно подробно рассказывает об этом приеме в своей книге (http://www.quantitativetradingsystems.com/book.html). Если книга интересует - пиши на 465378@mail.ru - я отправлю. |
Спасибо, нашел в интернете pdf, правда не 2ое издание, если есть 2е - дай знать |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
| MrDrJOKER писал(а): |
| кстати, а какие показатели CAR/MDD или других индикаторов вы считаете приемлемыми для себя или для запуска робота? |
Ну я вообще комплексно оцениваю по годам доходность и просадку в сравнении с индексом плюс другими вариантами систем. Годам выставляю разные веса и считаю общую оценку систем, выбираю лучшую. Главное чтобы обгоняли индекс, чем больше тем лучше
На всякие параметры типа CAR/MDD смотрю так, сквозь пальцы. В основном гляжу на средние доходности/просадки по месяцам и их СКО как меру риска. Профит фактор тож гляжу - чем он ближе к 2ке и выше тем лучше
Ну и смотрю на график эквити в логарифмическом масштабе - чем он прямее и угол наклона выше тем лучше.
У кого какие есть дополнения? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
Mechanic
Зарегистрирован: 10.06.2008
Сообщения: 359
|
| ID писал(а): |
| А вот и нет! Ами позволяет делать собственные метрики. Говард Бэнди достаточно подробно рассказывает об этом приеме в своей книге (http://www.quantitativetradingsystems.com/book.html). Если книга интересует - пиши на 465378@mail.ru - я отправлю. |
Хелп об этом тоже неплохо рассказывает. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
|
|
