| Автор |
Сообщение |
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Тестил я тут систему при разных значениях маржи. Обнаружил следующую вещь: при марже 20-100 график эквити в отчете примерно похожий - рост до 2008, потом резкий слифф и потом восстановление. А при марже 10 почему то хорошая такая эквити с постоянным ростом, причем просадка МЕНЬШЕ чем при 20% маржи 
Чозабред? Я думал что вид эквити везде должен быть примерно одинаков, тем более если больше плечо тем сильнее должен проявиться эффект "убытка пересчета" и при таком нездоровом плече в 10 система должна была слиться конкретно, как она сделала при плече 5...
Кто-нить с этим сталкивался? Где глюк?
Привожу для примера 2 графика - при марже 10 и 20. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Точно не помню. Вроде было уже на форуме. При высокой марже (цифру не помню) тестер начинал врать... Может это. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
И что, это как то лечится? Похимичил с маржой, при марже 13 и меньше начинается вранье.. |
Последний раз редактировалось: spitfire (Пт Сен 09, 2011 8:36 am), всего редактировалось 1 раз |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Не использовать маржу больше 20% |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Напишу им в саппорт возмущенное письмо.. А чо если я на форексе торгую и мне нада протестить плечо 100??  Лан, при марже меньше 10% вообще нет сделок, но какого такие баги при марже 10-13%?? А если я от радости увидев такое начну на все плечи орудовать? Кто несет ответсвенность? 
*ушел писать в саппорт* |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Кстать, Олег, режим Futures Mode вообще сильно влияет на итоговые результаты? Я сейчас хоть и пишу стратегии для фьючаРТС, но всегда тестирую без этого режима, просто ставлю маржу 50%.. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Нет. Совсем не влияет. Отличие только в том, что можно задавать стоимость контракта и прибыль на единицу изменения цены |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
В общем, саппорт ничего толкового не ответил, сказал что отправит на анализ. Но решение нашел! Для того чтобы результаты совпали с реальностью, надо в закладке Portfolio убрать ограничение на объем позиции (10% от объема на баре где входим) - если поставить ноль, то маржу 10% тестер обрабатывает корректно: результат бектеста не 18к процентов прибыли, а -6к процентов убытка |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
|
|
