| Автор |
Сообщение |
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
О. Вроде ты разобрался что к чему и теперь подробный ответ писать не требуется...
По поводу фильтра. А попробуй установить фильтр на "исходный" тикер в настройках БД ( intraday settings ) и потом сконвертировать его в TLB. Думаю, что так в TLB отфильтрованные данные не попадут.
| Цитата: |
Вообще, почему бы не реализовать следующим образом- если цена не совершает прорыв, то на графике ТЛБ рисуется такая же линия как и предыдущая. Т.о. он ничего не пробивает и не даёт сигналов и в то же время у нас пропадает "уплотнение" графика цены и есть полная синхронизация баров с ним, т.е. мы можем фильтровать время
|
Тряси ubertrader, мне сейчас неохота. Тем более, что хороший результат не гарантирован.  |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Fabio
Зарегистрирован: 26.02.2010
Сообщения: 17
|
| 000 писал(а): |
О. Вроде ты разобрался что к чему и теперь подробный ответ писать не требуется...
По поводу фильтра. А попробуй установить фильтр на "исходный" тикер в настройках БД ( intraday settings ) и потом сконвертировать его в TLB. Думаю, что так в TLB отфильтрованные данные не попадут.
| Цитата: |
Вообще, почему бы не реализовать следующим образом- если цена не совершает прорыв, то на графике ТЛБ рисуется такая же линия как и предыдущая. Т.о. он ничего не пробивает и не даёт сигналов и в то же время у нас пропадает "уплотнение" графика цены и есть полная синхронизация баров с ним, т.е. мы можем фильтровать время
|
Тряси ubertrader, мне сейчас неохота. Тем более, что хороший результат не гарантирован. |
Основное зло это вечерка с её боковиками и гепы. Если вечерку можно отфильтровать предложенным тобой способом, то как заставить систему закрыть все позиции перед окончанием сессии?
Попробую всё таки сам переписать TLB в индикатор, а не чарт |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
Если вечерку можно отфильтровать предложенным тобой способом, то как заставить систему закрыть все позиции перед окончанием сессии?
|
Боюсь, что никак. Для этого надо действительно переделывать TLB... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
Фабио!!! Дружище, кинь данные по фьючу, я тут увидел, что у тебя за 3 года минутки. Буду примного благодарен, в долгу не останусь)))
kosbar@mail.ru |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Можно в Excel создать график без 1-й минуты, загрузить в Ами и протестировать в виде TLB.
По вопросу как тестировать каждый месяц, как с нового листа.
Могу предложить на вскидку только оптимизацию одних и тех же параметров с одинаковыми периодами (1 месяц) IS и OOS.
Возможно есть штатные средства управления движком бэктестера. Ещё не читал его.
Например, z = Optimize(massiv,3,3,3,0);
не пробовал сам, может правильнее 3,3,3,1. Но инкремент не должен никак повлиять при таком наборе. |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
и что тесты с TLB дают какие-то положительные сдвиги? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| Fabio писал(а): |
1. данные
Скачиваю с финама склееный фьюч (RI*) с 2007 года.
1.1. Как правильно его подготовить к тестированию? |
вот у меня такой вопрос назрел: кто на каких данных тестирует системы для фьючерсов, на склеяных(continuous), скорректированных(backadjusted), нескорректированных(spliced) или просто"сырых? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Я на склеяных(continuous), скорректированных(backadjusted) |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Я на склеенных, но шерстю предварительно все года, чтобы найти дни со слишком малыми объёмами и ненормальными свечками. Исключаю их в коде.
А backadjusted это как?
Апд.: Фуф, еле откопал:
| Цитата: |
| backadjusted графики, полученные путем вычитания разницы гэпа между контрактами |
Осталось найти каким макаром происходит вычитание... |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| Tim писал(а): |
Я на склеенных, но шерстю предварительно все года, чтобы найти дни со слишком малыми объёмами и ненормальными свечками. Исключаю их в коде.
А backadjusted это как?
Апд.: Фуф, еле откопал:
| Цитата: |
| backadjusted графики, полученные путем вычитания разницы гэпа между контрактами |
Осталось найти каким макаром происходит вычитание... |
да каким? методом простого вычитания/прибавления разницы между ценой нового и старого контракта к более старым контрактам.
в итоге получается вот такая разница: http://scarrtrading.com/svt/BackAdjustedContinuousContractsGenerator.do
| 000 писал(а): |
| Я на склеяных(continuous), скорректированных(backadjusted) |
а как потом заставить систему торговать? это ж нужно после смены контрактов подгружать всю скорректированную историю для актуального контракта в прогу заново? или я что-то где-то не учёл? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Зачем? Для того, чтобы система торговала надо ятобы на момент начала торговли контрактом по нему была история достаточная для обсчета стратегии. Обычно так и бывает. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
У меня данные Финамовские. Закачал контракты по отдельности из архива. Сравнил переходы - по 10-м числам, в общем-то довольно плавный переход. Разница обычно колеблется в рамках 0,5%, чаще сильно меньше. А то я уж стал переживать о возможной погрешности в результатах |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Яхфар
Зарегистрирован: 24.04.2011
Сообщения: 74
|
Есть ли у кого нить опыт тестирвоания фьючерса ED Forts///
Стоит ли брать и тестировать данные с фортса или лучше сразу обратиться к метатрейдеру. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
