| Автор |
Сообщение |
MikZ
Зарегистрирован: 28.10.2010
Сообщения: 9
|
Дело в следующем. Мы имеем определенный паттерн. (Допустим пересечение средних MA). После входа выставляем стоп и профит с помощью applystop. И когда мы уже в позиции, тестер не совершает сделок до тех пор пока текущая позиция не закроется и пока не появится следующий сигнал.
Получается, что мы имеем результат как если мы торгуем в реале.
Подскажите пожалуйста, как протестировать все сигналы паттерна. То есть, чтобы при каждом новом сигнале система не знала, что она уже в позиции. И каждый сигнал отрабатывался, как первый в системе.
хочется набрать статискику по паттерну, а не результат работы системы за период. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Долго думал. Похоже по простому никак  |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Попробую испытать режим SetBacktestMode( backtestRegularRawMulti );
Может это как раз то, что надо. Как проверю - напишу. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Проверил. Вроде работает.
Вот код. Проверял на дневках. Покупаем по вторникам стоп и профит 5%
| Код: |
SetBacktestMode( backtestRegularRawMulti );
SetPositionSize(1, 4);
Buy = DayOfWeek() == 2;
Sell = 0;
ApplyStop(stopTypeLoss, stopModePercent, 5);
ApplyStop(stopTypeProfit, stopModePercent, 5);
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MikZ
Зарегистрирован: 28.10.2010
Сообщения: 9
|
Спасибо, Олег.
У меня была идея сделать много копий одной бумаги. Экземпляров 100. И устроить проверку, если по одному экземпляру бумаги открыта позиция, то запоминаем время открытия, и в этот момент не трогать другие экземпляры. В следующий момент времени проверить все экземпляры в которых не открыта позиция.
Правда это будет сильно тормозить систему... но тоже попробую. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Тоже обдумывал такой способ. Больно уж геморойно.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MikZ
Зарегистрирован: 28.10.2010
Сообщения: 9
|
| 000 писал(а): |
Проверил. Вроде работает.
Вот код. Проверял на дневках. Покупаем по вторникам стоп и профит 5%
| Код: |
SetBacktestMode( backtestRegularRawMulti );
SetPositionSize(1, 4);
Buy = DayOfWeek() == 2;
Sell = 0;
ApplyStop(stopTypeLoss, stopModePercent, 5);
ApplyStop(stopTypeProfit, stopModePercent, 5);
|
|
Спасибо большое!!! =))))) Работает! Не перестаю удивляться вашим знаниям функционала Амиброкера=))) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
