 |
AmiSite.ru
Форум по Ами |
| Автор |
Сообщение |
kyiv.maxim
Зарегистрирован: 26.03.2010
Сообщения: 23
|
Достаточно активно обсуждаемая тема среди трейдеров - торговля спредами.
В этой ветке форума в двух словах она уже обсуждалась.
Но у меня возникло пару вопросов.
Вопрос номер1:
здесь фиксированное количество лотов - 1Газ против 4Сберов, - но такое положение не всегда сохраняется - меняется режим волатильности, рвется корреляции и т.д...
Можно ли сделать переменное соотношение лотов, рассчитываемое по какому-либо алгоритму (суть не важно)?
Вопрос номер 2:
предположим что мы торгуем два тикера, имеющих разную длину истории (BarCount 1ого != BarCont 2ого).
Не получится, ли что Тестер будет проходить по всей истории и открывать 1й тикер в те моменты, когда 2й еще не торговался?
Например, в предыдущей ветке (ссылка выше) были такие неодновременные трейды (во вложении).
Вопрос номер3:
предположим, что мы торгуем тикеры, номинированные в разною валюте - например ETF на нефть в USD и норвежскую крону, номинированную в  норвежских кронах. Если просто проганять портфель из двух активов, то получится, что мы суммируем профит в долларах с профитом в кронах...
Как можно учесть мультивалютность.
Спасибо. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
1. Сайз (лоты) разумеется можно менять. Задавать столько, сколько надо. Там в коде SetPositionSize(1, 4); отдельно для каждой бумаги. Вместо первой цифры можно подставить массив.
2. Надо ограничивать тест таким куском истории когда торговались все бумаги спреда. Или в настройках тестера устанавливать Pad and align to reference symbol
3. Это я так с ходу не отвечу. Вообще в Ами есть инструментарий позволяющий приводить бумаги к одной валюте, но я никогда не пользовался.
| Цитата: |
The portfolio backtester allows to backtest systems on securites denominated in different currencies. It includes ability to use historical (variable) currency rates. Currency rates are definable in "Currencies" page in the preferences. The currency in which given symbol is denominated in can be entered in Symbol->Information page.
"Currencies" page in Preferences - allows to define base currency and exchange rates (fixed or dynamic)
for different currencies. This allows to get correct backtest results when testing securities denominated in different currency than your base portfolio currency.
How does AB know whether I want the fixed or dynamic quote?
There are following requirements to use currency adjustements:
a) Symbol->Information, "Currency" field shows currency different than BASE currency
b) Appropriate currency (defined in Symbol) has matching entry in Preferences->Currencies page
c) the dynamic rate "FX SYMBOL" defined in the preferences EXISTS in your database and HAS QUOTES for each day under analysis range.
What is "INVERSE" check box for in the preferences?
Let's for example take EURUSD.
When "USD" is your BASE currency then EUR exchange rate would be "straight" EURUSD fx (i.e. 1.3).
But when "EUR" is your BASE currency then USD exchange rate would be INVERSE of EURUSD (i.e. 1/1.3).
Opposite would be true with FX rates like USDJPY (which are already "inverse").
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
kyiv.maxim
Зарегистрирован: 26.03.2010
Сообщения: 23
|
Спасибо.
Если удастся привести к уму - выложу отчет. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
| |
