| Автор |
Сообщение |
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А мне интересно как учитывается курс рубеля.
Цены составляющих в рублях, а ртс вроде в баксах... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Амиброкеровец
Зарегистрирован: 30.12.2008
Сообщения: 214
Откуда: Воображляндия
|
Да и методика расчета РТС немного другая, там считается через текущую капиталлизацию и учитывает начальную капитализацию и начальный индекс на 1995 год |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Gluhov
Зарегистрирован: 06.02.2009
Сообщения: 44
|
По поводу доллара и долей - их можно учитывать только вручную.
То есть вбивать в систему новые доли которые рисует РТС и вбивать свой прогноз по доллару.
В целом скажу так - такой арбитраж возможен, но 1) не на фьючах ибо ликвидность по фьючам сургутнефтегаза к примеру настолько мала, что даже 20 контрактов РТС не захеджить таким образом. То есть при покупке фьюча, надо брать в шорт акции. А сейчас пока это сделать ну ни как нельзя. 2) Когда доллар более менее устаканится в каком то диапазоне - сейчас просто страшно брать разницу в 1% по фьючу с когда доллар пляшет по 1 проценту в день и удерживать позицию надо неделями иногда. Правда проигрышь идет только в случае если доллар расти начнет - и это сейчас вполне к сожелению возможно - мы уже далеки от верха бивалютной корзинки. 3) теоретически можно построить такой арбитраж на АДР - но там тоже ликвидность не впечатляет, да и отклонение Адрок от базиса может быть еще больше отклонений фьюча.
Вообщем пока систему дописываю - может быть и запушу на рынок робота только когда позиция по баксу устаканится да и шортить акции разрешат. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Амиброкеровец
Зарегистрирован: 30.12.2008
Сообщения: 214
Откуда: Воображляндия
|
Есть пара вопросов:
1. А если забыть про ликвидность, система дает положительный результат на бектесте?
2. Чтобы система учитывала текущую ситуацию, коэффициенты долей акций должны периодически (например 1 раз в мес) пересчитываться? |
_________________
Антон |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Gluhov
Зарегистрирован: 06.02.2009
Сообщения: 44
|
а ликвидность тут очень важна - есть ликвидность - больше фьючей можно положить в вритульный индекс, больше корреляция.
Бектестить такую стратегию нельзя ибо девальвация закончилась в феврале, и сейчас бакс падает - очень сильно разбигаются виртульный фьюч и фьючь на индекс. Золотое время этой стратегии было когда мы вниз по 10% рисовали а бакс держал ЦБ на верхней планке. Но все время ушло. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Gluhov
Зарегистрирован: 06.02.2009
Сообщения: 44
|
может кто сталкивался с такой проблеммой? Открыл АМИ - почему то график перестал захватывать вечернюю сессию - ранее захватывал. В параметрах базы данных увидел что данные почему то только до 18-00. Переставил обратно на 10-24. Непомогло - График всеравно рисуется с 10 по 18 вечера. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Посмотри есть ли вообще эти данные. Меню sumbol -> Quote editor
Если есть, то меню View -> intraday -> show 24 hours trading |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Gluhov
Зарегистрирован: 06.02.2009
Сообщения: 44
|
Нет данных нет.
Попробывал создать новую базу данных. Дабовил 1 фьючерс - все окей рисует график 10-24. Добавил все остальные фьючерсы (тоже торгуемые 10-24)б график рисуется 10-18. Захожу в параметры Базы данных - почему то теперь ее настройка 10-18. Пересохранение настройки ничего не исправляет - данных о вечерке в БД нет. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Gluhov
Зарегистрирован: 06.02.2009
Сообщения: 44
|
Оказывается AMI на чарте показывает график до того момента пока по выбранному символу не кончаются данные (то есть если выбран вверху в символах фьючерс который торгуется только до 18-00, то график при учете что он может быть построен на абсолютно других фьючах будет тоже построен до 18-00).
Вот такая особенность AMI - для решения проблемы пересоздал БД и теперь в качестве основного тикета использую вечноторгуемый фьючерс на РТС. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А. Понятно. В таком случае лучше строй другую бумагу на другом листе. File -> New -> default Chart |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Teema
Зарегистрирован: 01.04.2009
Сообщения: 184
|
| 000 писал(а): |
| Ну это я для примера. Можно проверить хай он или нет, но это вопрос математики. |
Объясните пожалуйста, как это можно построить.
Предыдущий пост(выше цитируемого) вообще не понял. Берем минутки , предыдущую -1. Складываем хай с хаем. Может получиться хай или клосе. Что, еще варианты возможны?
Обьясните бестолковому! |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Если я правильно понял вопрос, то речб там о том, что просто так хаи складывать нельзя т.к. скорее всего они были не в одно время. Складывать можно только цены которые были в одно время. Close |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Teema
Зарегистрирован: 01.04.2009
Сообщения: 184
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
