AmiSite.ru

Спасибо, гляну. Ничего себе, тема аж 10-летней давности!

Здравствуйте,

Хотел узнать, пытался ли кто-нибудь это воплотить посредством Амиброкера? На сайте биржи можно скачать текстовой файл сделок участников с точностью до 1 минуты. Теоретически это можно ...

Наткнулся на интересный баг. В сети гуляет код системы со случайным входом (взятый из книги Ховарда Банди):

SetTradeDelays( 0, 0, 0, 0 );
Stop = 0;
BuyPrice = C;
SellPrice = C;
// Frequ ...

В общем, покопался. Пока заметил следующее. Допустим, у нас база минуток по нескольким акциям. Обычно торговля по акции начинается с момента открытия торгового дня. То есть, первая минутная котировка ...

Ни у кого нет соображений на этот счет? А то у меня вся работа из-за этого встала... Вот вечно в Амиброкере какие-то выверты. Установил же в программе тестирование на дневках. Индивидуально, по акциям ...

Ну это ты про другое.
Я имел ввиду, что пока в сигналах не будет выхода, все сигналы на вход пропадут.
Боюсь, ты и сейчас ошибаешся. Это совсем не другое.

Это в общем и целом серъезная задача им ...

Текущий и Все символы.

Заметил интересный феномен (а может, просто что-то недопонял).
Исходные условия:
1. База данных на основе 1-минутных котировок.
2. Простая стратегия (не важно, какая).
3. В настройках Базы данных ...

Олег,
вот это:
bo.ProcessTradeSignals( i );
вставлять никак нельзя. Кастомный бэктестер работает в трех режимах: hi-level, mid-level, low-level. Эта операция относится к среднему уровню. М ...

Спасибо.

Кстати, там при запуске этого кода в тестера выскакивает непонятная ошибка. Непонятно, о чем она говорит. Нажимаешь окей, и отчёт теста составляется. Но она возникает только если тест запу ...

В смысле, учитывать размер текущей позиции отдельными переменными, и вообще не лезть в кастомный бэктестер? Потому что вот это:

if (trade.Shares <= ( sig.PosSize * -1 - 2000 ))
...

В общем, все это время пытался решить эту проблему. Так и не решил. Естественно, пришлось залезть в кастомный тестер.

for( sig = bo.GetFirstSignal( i ); sig; sig = bo.GetNextSignal&# ...

Здравствуйте,

Возник такой вопрос. У меня открыта позиция и я хочу ее закрыть в несколько приемов. Пользуюсь конструкцией:
Buy = ScaleOut
Проблема в том, что после закрытия последней части таким ...

Не, RotationalTrading это не совсем то. RotationalTrading предполагает, что ВСЕ деньги все время в бумагах. Просто когда рейтинг бумаг портфеля падает ниже заданного уровня они заменяются другими бума ...

Это очень просто.
Делаешь покупку если цена выросла. Получается куча бумаг по которым есть сигнал. Далее надо ограничить число покупаемых бумаг например двумя. Это просто сделать так
SetOption(" ...