AmiSite.ru

А надо создать один AFL со всеми тремя стратегиями примерно такого вида

if(Name() == "TICKER1")
{
// стратегия 1
}
else if(Name() == "TICK ...

В настройках АА есть опция Reverse entry signal forces exit

http://www.amisite.ru/begin/bk_set2.htm

Спасибо

А какая конечная цель?
Если просто протестировать, то ничего удалять при помощи ExRem не надо. Тестер сам удаляет то, что не нужно.
Sell и Cover при использовании стопов не обязательно должны быть р ...

Buy= ... ;
Sell = 0;
short = ... ;
Cover=0;

ApplyStop(stopTypeProfit,...;
ApplyStop(stopTypeLoss...., ;
Equity(1);

не могу понять, если использую ст ...

А почему нет? При помощи Foreign() берешь данные с другого тикера, смотришь и в зависимости от условий совершаешь сделку.. Хоть Buy хоть Short...

Спасибо. Олег, а как лучше торговать спредами? Созд ...

Получается, что в этом случае происходит одновременная покупка или продажа всех трех тикеров. А если нужно, при появление сигнала на индексе, произвести покупку одного и продажу другого тикера ,это в ...

Тут однозначного мнения нет. Я считаю, что на мелких фреймах можно разные значения для разных бумаг...

спасибо, Олег а можно при портфельном тестирование учесть не разное проскальзывание, а то что ...

Это как сделаешь. Можно оставить общие, можно менять из в зависимости от символа.

А как правильнее, вроде у классиков жанра считается что система должна работать с одинаковыми параметрами на многих ...

Я почему то портфели не тестирую. Тестирую отдельно бумаги. По поводу скользяка. Самое простое решение менять цену входа на величину скольжения. Типа BuyPrice = C - slippage; Для каждого символа можно ...