AmiSite.ru

Спасибо большое! Все прекрасно работает!
Получается, что я изначально неправильно понимал как работает тестер..
Я думал, что если код содержит такую конструкцию:

pos = 0;
trailstop = 0;
for &# ...

Покажи линию support

это обычный болинжер

sup = Ref( BBandBot( C, p, w), -1);

Пытаюсь использовать трейлинг стоп в цикле, но как-то криво получается. Подскажите плз, может какая ошибка в коде.
для простоты код для лонгов:

Cond1 = ...;
support = ...;

Buy = Sell = 0; ...

По этому куску кода вообще ничего сказать нельзя...
Собственно это часть кода, который целиком написан в этой теме во втором посте сверху.

Помогите плз понять этот код, а именно этот момент:

r=Ref(round(ATR(3)*100/C)/100,-1);
StopLevel=r;
...
trailstop = L[i];// * (1-stoplevel[i]);
trailARRAY[i] = trailstop * (1-stoplevel[i]); ...

Не нашел на форуме обсуждение, поэтому спрошу:
Возможно ли экспортировать в Ами поле "Лучшая цена спроса (предложения)" в реальном времени конечно? Это одно из полей в таблице текущих парам ...

Работает!!
Гениально!
Готов выслать вискарь по полученным реквизитам Very Happy

Вставил твой код в полном объеме вместо своего, чтобы протестировать...не работает=(

Если я правильно понял, то ты имеешь в виду что-то такое для лонга:
else if( pos == 1)
{
if( L[i] <= Pricebuy - st ...

Ща некогда. Вечером еще посмотрю.
Спасибо, буду ждать Smile

Для интереса попробовал вообще исключить часть кода, отвечающее за перенос в б/у и оставил только блок выхода по стопу или по тейк-профиту. Ра ...

1. Значение стопа точно положительное. А поскольку из-за ошибки выход из шорта во всех сделках происходит на следующей свече после входа, то, думаю, это подтверждаем, что параметр s2 не причем.

2. ...

Немного другой вопрос...Тоже пытаюсь тестировать перенос в безубыток в цикле и набросал такой код:

Buy = ...
BuyPrice = ...
s1 = ... (начальный стоп для лонга)
Sell = 0;

Short = ... ...

При расчете ATR используются H и L текущей свечи (http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:average_true_range_atr).
Таким образом получается, что конечное значение ...

Ааа, бля. Вот я дурак. Конечно. Ами не различает ApplyStop на лонговый и шортовый. Поэтому когда у тебя лонг и шортовые стопы тоже активированы. Wink

Надо делать так
s1 = ... (расчетный ст ...

Да, проблема именно в коде. Почему-то в некоторых лонговых сделках ( когда в настройках Backtester стоит только Long, но в коде присутствует шортовый блок) он выходит по стопу s2, а не s1, как должен. ...