Автор |
Сообщение |
Тема: Как удалить не правильные данные из тикера |
Nergal
Ответов: 15
Просмотров: 28672
|
Форум: Данные
Добавлено: Чт Дек 18, 2014 7:47 pm Тема: Как удалить не правильные данные из тикера |
Можно корректировать данные на лету в самом AFL. Например данный код обрезает High, если High более чем в 2 раза выше тела бара:
Threshold = 2;
body = abs(Open - Close);
bodyHigh = Ma ... |
Тема: Система со случайным входом |
Nergal
Ответов: 3
Просмотров: 10400
|
Форум: Системы
Добавлено: Пн Окт 06, 2014 11:43 pm Тема: Система со случайным входом |
Как-то так:
rand = mtRandomA();
Buy = rand >= 0.5;
Short = rand < 0.5;
|
Тема: Лик Бога или T. J. :) |
Nergal
Ответов: 3
Просмотров: 15258
|
Форум: Прочее
Добавлено: Пн Окт 06, 2014 11:32 pm Тема: Лик Бога или T. J. :) |
Наткнулся в инете на фото Томаша. Может быть кому-то будет интересно увидеть автора чудо-программы AmiBroker. Томаш писал AmiBroker более 18 лет и до сих пор ее допиливает. |
Тема: Баг с SetForeign при парном трейдинге |
Nergal
Ответов: 13
Просмотров: 20951
|
Форум: Прочие
Добавлено: Чт Сен 25, 2014 2:20 pm Тема: Баг с SetForeign при парном трейдинге |
Я сделал проще - тупо отключил эти алгоритмы выравнивания и просто добавил условие: Если у пары в обоих акциях есть хоть один отсутствующий бар в это же самое время - то не торгуем. Торгуем только тог ... |
Тема: Баг с SetForeign при парном трейдинге |
Nergal
Ответов: 13
Просмотров: 20951
|
Форум: Прочие
Добавлено: Чт Сен 25, 2014 1:55 am Тема: Баг с SetForeign при парном трейдинге |
Саппорт жжот
There is NO BUG in alignment algorithm.
You have BUG in your BRAIN if you think that it is fine to fix holes and assume that everything is fine.
If your formula works ... |
Тема: Баг с SetForeign при парном трейдинге |
Nergal
Ответов: 13
Просмотров: 20951
|
Форум: Прочие
Добавлено: Ср Сен 24, 2014 6:13 pm Тема: Баг с SetForeign при парном трейдинге |
Обнаружил, что если использовать старый алгоритм выравинивания (fixup = 2), то все работает как нужно. Цены совпадают на 100%. Выходит, что это баг в новом алгоитме выравнивания (fixup = 1). |
Тема: Баг с SetForeign при парном трейдинге |
Nergal
Ответов: 13
Просмотров: 20951
|
Форум: Прочие
Добавлено: Ср Сен 24, 2014 2:19 pm Тема: Баг с SetForeign при парном трейдинге |
Пока ничего внятного не ответили. Пробовал и так и сяк. Не помогает.
Thank you very much for your e-mail. Please note that you can use PAD AND ALIGN to force the same set of bars for both tickers. ... |
Тема: Баг с SetForeign при парном трейдинге |
Nergal
Ответов: 13
Просмотров: 20951
|
Форум: Прочие
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 10:54 pm Тема: Баг с SetForeign при парном трейдинге |
Не, не работает. Отписался опять в саппорт. Посмотрим, что скажут. |
Тема: Баг с SetForeign при парном трейдинге |
Nergal
Ответов: 13
Просмотров: 20951
|
Форум: Прочие
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 10:45 pm Тема: Баг с SetForeign при парном трейдинге |
Просто использую SPY в качестве эталона для выравнивания в Backtester Settings. А что можно еще как-то по-другому? |
Тема: Баг с SetForeign при парном трейдинге |
Nergal
Ответов: 13
Просмотров: 20951
|
Форум: Прочие
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 10:38 pm Тема: Баг с SetForeign при парном трейдинге |
[url=http://dropmefiles.com/SGDwT]Держи. Это база данных Амиброкера. Сразу можешь открывать ее. Я нашел причину. Это криво работает выравниватель отсутствующих баров. На ликвидных акциях, где все бары ... |
Тема: Падение AMIBroker |
Nergal
Ответов: 3
Просмотров: 10765
|
Форум: Прочие
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 8:54 pm Тема: Падение AMIBroker |
Памяти нехватает, либо если есть память, юзай 64-битную версию. |
Тема: Баг с SetForeign при парном трейдинге |
Nergal
Ответов: 13
Просмотров: 20951
|
Форум: Прочие
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 6:52 pm Тема: Баг с SetForeign при парном трейдинге |
При бектестинге пар, заметил, что иногда одна сделка открывается по одной акции, а по другой не открывается, хотя условие задано так, что этого вообще не может быть в принципе. Решил покопаться и наше ... |
Тема: Парный трейдинг - ApplyStop |
Nergal
Ответов: 30
Просмотров: 21437
|
Форум: Вопросы по AFL
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 1:37 pm Тема: Парный трейдинг - ApplyStop |
Вот пришел ответ от саппорта:
Thank you very much for your e-mail. In general - ApplyStop works for the currently processed symbol, but it won't trigger the exit signal on the other ticker from the ... |
Тема: Парный трейдинг - ApplyStop |
Nergal
Ответов: 30
Просмотров: 21437
|
Форум: Вопросы по AFL
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 1:35 pm Тема: Парный трейдинг - ApplyStop |
Попорбовал так - та же хрен. Отписался в саппорт, посмотрю, что ответят. |
Тема: Парный трейдинг - ApplyStop |
Nergal
Ответов: 30
Просмотров: 21437
|
Форум: Вопросы по AFL
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 12:45 pm Тема: Парный трейдинг - ApplyStop |
Нет, дело в том, что портфельным методом можно гораздо гибче тестить пары. Например учитывать волатильность каждой отдельной стоки в паре. Одиночным синтетическим символом - это невозможно. |
|