AmiSite.ru

Если в тестере задать 5-мин ТФ ("родной" для Database), то ротация работает точно так, как надо: не более 3 открытых позиций и никаких мгновенных открыл-закрыл на первом баре дня нет. Все же ...

Стоит вот так. Окончание сессии в 18:35 поставлено намеренно.

На 6.10 то же самое в сделках. В репорте даты с указанием времени и есть сделки не в начале дня. Что еще можно проверить в настройках?

Возможно. А может PositionScore можно как-то в виде массива заполучить?

А вот это уже интересно. У меня сделки на дневках все равно пишутся в репорте со временем, но всегда по первому 5-мин бару.

Без понятия. Но в настройках действительно дневки.

Именно

В том и дело, что в тестере стоят дневки

Note: this function is now marked as obsolete. Use SetBacktestMode( backtestRotational ) in new formulas.

Идея системки с том, чтобы по понедельникам покупать 3 эмитента, закрытие у которых было выше половины коридора за определенный период и как можно ближе к верхней его границе.Title = StrFormat(Ful ...

Все получилось. Вот фрагмент кода, вдруг кому пригодится:SetCustomBacktestProc("");
if( Status("action") == actionPortfolio ) {
bo = GetBacktesterO ...

Analysis. This object is obsolete.

Я думал, что можно как-то использовать статус: https://www.amibroker.com/guide/afl/status.html
Что-то типаif( Status("action") == actionEx ...

Есть системка с 3 параметрами, которые дают ~6000 комбинаций. На периоде, выбранном для оптимизации, делается около 500 сделок. Можно ли в процессе оптимизации вывести в файл все сделки (то, что вывод ...

Если у тебя на экране дневки, то обратиться к внутридневным данным невозможно.Ясно, спасибо.