AmiSite.ru

Я прекрасно вижу картинки.
Но вообще в твоем случае если надо тейк 1% то правильнее использовать ApplyStop(). Тогда все четко будет и писать гораздо меньше.С ApplyStop у меня почему-то не получилось ...

Ну разумеется.
У тебя в цикле покупка считается на одном баре, а реально в АА она происходит на другом баре. При этом в коде про это ничего не известно. При расчете тейка надо плясать от реальной сде ...

Напишу сюда еще один вопрос, чтобы темы не плодить. Тестирую системку: входим на каждом баре, выходим по 1%-ному тейку. Портфель, приоритеты позиций пока определяются рандомно. Получились результаты ( ...

... нет проблем вообще
Спасибо, мне неохота было в custom backtester лезть, хотел отделаться малой кровью. Там-то можно написать все что угодно.

Тех поддержка предложила в качестве решения установить следующую опцию SetOption("SettlementDelay", 1 ); Частично это помогает.

Вообще, разбираясь с портфельным тестером, начинаю разочаро ...

Думал, думал. Походу не используя адвансед интерфейс никак не обойтись.Вот жеж. Не годится амишка для портфельных тестов без переделки. Попробую переделать, получится - отпишу.

Не работает, также выходит. Пока получается так (по исходной картинке):

SCHG Зашли 2 дек по Open ............. Вышли 6 дек по Close
SZO Зашли 6 дек по Open ..... ...

Тестировал портфель тикеров и набрел на проблему: портфельный тестер закрывает позицию на баре и сразу же на нем открывает новую. Выходит ерунда, например, если закрываемся по стопу где-нибудь в серед ...

Не канает. Ввел как ты и говорил.

Capital = 10000;
risk=0.02*Capital;
//рискуем 2% от капитала

PositionSize= Min((risk/(0.02*BuyPrice)),(Capital/BuyPrice)); ...

Спасибо, буду разбираться. У меня сейчас все проще написано, но и возможностей меньше.

OLE - в смысле через COM, когда создаешь broker.application и т.п.? (сорри, я в терминологии не силен). Я там ...

Глючит не Ами, глючат пользователи.
Вот в этой строке
if(tmp);
Точку с запятой убери!!!!!Это да, отдельные пользователи глючат основательно. Wink

Спасибо, Олег !!!

Обычно в Ами тикеры обзываются большими буквами, а у тебя в файле WMT_oct12... Попробуй преобразовать в большие буквы функцией StrToUpperНе выходит. Сейчас правильно считает tmp, т.е. для активного ти ...

Бьюсь безрезультатно вторую ночь. Пишу код, который для каждого тикера читает из текстового файла свой набор параметров. Почему-то не срабатывает if, в итоге считываются парметры для всех тикеров. Поч ...

Я, честно говоря, не понял формулу. Во-первых, размер позы отрицательный выходит. Во-вторых, на BuyPrice умножать не надо. И двойка не понятно зачем.

Имхо, теория должна быть такая:

Risk = Risk% ...

Я тут на досуге рассуждал о риске, стоп-лоссе и стоп-профите. ...
Что скажете?Я думаю, что в цикле можно посчитать для каждой сделки макс просад и макс невзятую прибыль. Амиброкер Про считает MFE и M ...