Автор |
Сообщение |
Тема: Buy и Sell на одном баре и пропуск входов при тесте портфеля |
Khan
Ответов: 12
Просмотров: 14153
|
Форум: Вопросы по тестеру
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 10:09 pm Тема: Buy и Sell на одном баре и пропуск входов при тесте портфеля |
Я прекрасно вижу картинки.
Но вообще в твоем случае если надо тейк 1% то правильнее использовать ApplyStop(). Тогда все четко будет и писать гораздо меньше.С ApplyStop у меня почему-то не получилось ... |
Тема: Buy и Sell на одном баре и пропуск входов при тесте портфеля |
Khan
Ответов: 12
Просмотров: 14153
|
Форум: Вопросы по тестеру
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 7:16 pm Тема: Buy и Sell на одном баре и пропуск входов при тесте портфеля |
Ну разумеется.
У тебя в цикле покупка считается на одном баре, а реально в АА она происходит на другом баре. При этом в коде про это ничего не известно. При расчете тейка надо плясать от реальной сде ... |
Тема: Buy и Sell на одном баре и пропуск входов при тесте портфеля |
Khan
Ответов: 12
Просмотров: 14153
|
Форум: Вопросы по тестеру
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 3:07 pm Тема: Buy и Sell на одном баре и пропуск входов при тесте портфеля |
Напишу сюда еще один вопрос, чтобы темы не плодить. Тестирую системку: входим на каждом баре, выходим по 1%-ному тейку. Портфель, приоритеты позиций пока определяются рандомно. Получились результаты ( ... |
Тема: Buy и Sell на одном баре и пропуск входов при тесте портфеля |
Khan
Ответов: 12
Просмотров: 14153
|
Форум: Вопросы по тестеру
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 6:44 am Тема: Re: Buy и Sell на одном баре при тесте портфеля |
... нет проблем вообще
Спасибо, мне неохота было в custom backtester лезть, хотел отделаться малой кровью. Там-то можно написать все что угодно. |
Тема: Buy и Sell на одном баре и пропуск входов при тесте портфеля |
Khan
Ответов: 12
Просмотров: 14153
|
Форум: Вопросы по тестеру
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 5:04 pm Тема: Buy и Sell на одном баре и пропуск входов при тесте портфеля |
Тех поддержка предложила в качестве решения установить следующую опцию SetOption("SettlementDelay", 1 ); Частично это помогает.
Вообще, разбираясь с портфельным тестером, начинаю разочаро ... |
Тема: Buy и Sell на одном баре и пропуск входов при тесте портфеля |
Khan
Ответов: 12
Просмотров: 14153
|
Форум: Вопросы по тестеру
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 2:51 am Тема: Buy и Sell на одном баре и пропуск входов при тесте портфеля |
Думал, думал. Походу не используя адвансед интерфейс никак не обойтись.Вот жеж. Не годится амишка для портфельных тестов без переделки. Попробую переделать, получится - отпишу. |
Тема: Buy и Sell на одном баре и пропуск входов при тесте портфеля |
Khan
Ответов: 12
Просмотров: 14153
|
Форум: Вопросы по тестеру
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 12:37 am Тема: Buy и Sell на одном баре и пропуск входов при тесте портфеля |
Не работает, также выходит. Пока получается так (по исходной картинке):
SCHG Зашли 2 дек по Open ............. Вышли 6 дек по Close
SZO Зашли 6 дек по Open ..... ... |
Тема: Buy и Sell на одном баре и пропуск входов при тесте портфеля |
Khan
Ответов: 12
Просмотров: 14153
|
Форум: Вопросы по тестеру
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 7:53 am Тема: Buy и Sell на одном баре и пропуск входов при тесте портфеля |
Тестировал портфель тикеров и набрел на проблему: портфельный тестер закрывает позицию на баре и сразу же на нем открывает новую. Выходит ерунда, например, если закрываемся по стопу где-нибудь в серед ... |
Тема: Я тут на досуге рассуждал о риске, стоп-лоссе и стоп-профите |
Khan
Ответов: 32
Просмотров: 38974
|
Форум: Системы
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 7:12 am Тема: Я тут на досуге рассуждал о риске, стоп-лоссе и стоп-профите |
Не канает. Ввел как ты и говорил.
Capital = 10000;
risk=0.02*Capital;
//рискуем 2% от капитала
PositionSize= Min((risk/(0.02*BuyPrice)),(Capital/BuyPrice)); ... |
Тема: Смена текущего тикера через AutoIt скрипт |
Khan
Ответов: 3
Просмотров: 7558
|
Форум: Прочие
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 9:10 pm Тема: Смена текущего тикера через AutoIt скрипт |
Спасибо, буду разбираться. У меня сейчас все проще написано, но и возможностей меньше.
OLE - в смысле через COM, когда создаешь broker.application и т.п.? (сорри, я в терминологии не силен). Я там ... |
Тема: Чтение из текстового файла |
Khan
Ответов: 14
Просмотров: 11070
|
Форум: Вопросы по AFL
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 7:41 am Тема: Чтение из текстового файла |
Глючит не Ами, глючат пользователи.
Вот в этой строке
if(tmp);
Точку с запятой убери!!!!!Это да, отдельные пользователи глючат основательно. Спасибо, Олег !!! |
Тема: Чтение из текстового файла |
Khan
Ответов: 14
Просмотров: 11070
|
Форум: Вопросы по AFL
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 10:14 pm Тема: Чтение из текстового файла |
Обычно в Ами тикеры обзываются большими буквами, а у тебя в файле WMT_oct12... Попробуй преобразовать в большие буквы функцией StrToUpperНе выходит. Сейчас правильно считает tmp, т.е. для активного ти ... |
Тема: Чтение из текстового файла |
Khan
Ответов: 14
Просмотров: 11070
|
Форум: Вопросы по AFL
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 8:25 am Тема: Чтение из текстового файла |
Бьюсь безрезультатно вторую ночь. Пишу код, который для каждого тикера читает из текстового файла свой набор параметров. Почему-то не срабатывает if, в итоге считываются парметры для всех тикеров. Поч ... |
Тема: Я тут на досуге рассуждал о риске, стоп-лоссе и стоп-профите |
Khan
Ответов: 32
Просмотров: 38974
|
Форум: Системы
Добавлено: Сб Ноя 17, 2012 5:05 am Тема: Я тут на досуге рассуждал о риске, стоп-лоссе и стоп-профите |
Я, честно говоря, не понял формулу. Во-первых, размер позы отрицательный выходит. Во-вторых, на BuyPrice умножать не надо. И двойка не понятно зачем.
Имхо, теория должна быть такая:
Risk = Risk% ... |
Тема: Я тут на досуге рассуждал о риске, стоп-лоссе и стоп-профите |
Khan
Ответов: 32
Просмотров: 38974
|
Форум: Системы
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 12:09 am Тема: Re: Я тут на досуге рассуждал о риске, стоп-лоссе и стоп-про |
Я тут на досуге рассуждал о риске, стоп-лоссе и стоп-профите. ...
Что скажете?Я думаю, что в цикле можно посчитать для каждой сделки макс просад и макс невзятую прибыль. Амиброкер Про считает MFE и M ... |
|