AmiSite.ru

Олег спасибо. Получается что проблема полностью решена, пусть и придется писать доп код для этого.

Спасибо за совет. Немного извращенно конечно, но работает))))

Единственная проблема которая может возникнуть, если указать цену выхода из шорта выше макс свечки на которой выход. Ами сделает цену р ...

Жаль. Пока это единственный недостаток ами относительно велса. Во всем остальном ами конечно лучше.

Всем привет, в поиске не нашел. Весь ами перерыл, тоже ничего не нашел.

Тестим акции, и как все знают если берем на них плечо или шорт, то платим за это деньги. Можно ли как то в настройках ами уче ...

Ну что есть решение.

Что бы проигнорировать входной сигнал, в описании custom backtester interface в примере пишут

sig.PosSize = 0;

Проблема в том, что если в одно время пришло нескольк ...

Тогда я пас. Я custom backtester interface не пользуюсь... Sad

жаль, 2-й день парюсь) Ну как рожу напишу решение

Ну тогда еще глянь
Disable trade size limit when bar volume is zero
и включи report - Detailed log и глянь что пишет в отчете.

Disable trade size limit when bar volume is zero - галка стоит

пр ...

Может ограничение по объему срабатывает?
Limit trade size as % of entry bar volume

стоит 0, т.е. отключен

Кстати интересный момент, если в сайз написать просто число, то все сделки берутся.

Всем привет,

Что делаю:
тестирую портфель из акций, есть индикатор по которому определяю вес каждой акции.

Значения этого индикатора через addtocomposite передаю в custom backtester interface ...

Вот блин. Перетестировал видимо сегодня)))

если кому-то такое поможет.

Я написал в формуле flip( a==b, ... AND c = d OR ...)

в результате ами не выдал ошибку что я написал c=d вместо c==d а ...

Ситуация такая

1. вычисляю индикатор
1.1 рисую его на графике
2. обращаюсь к нему в функции flip
2.2 опять рисую тот же индикатор
3. значения индикатора смещаются вперед на 1 бар!!!

У меня д ...

Олег еще раз огромное спасибо.

Причина действительно была в квикАФЛ, теперь все сходится

Возникла небольшая проблема. У меня вычислялась на часовиках EMA.
При построении ее по закрытиям часовиков сделанным из минуток почему то значения немного отличаются. Хотя все цены закрытия считаютс ...

Огромное спасибо. Как всегда все было под носом... Smile

Всем привет,

Стратегия ведет расчеты на часовом фрейме, причем используются цены сторонних символов (сигнал на одном инструменте сделка на другом), а не только торгуемого. Надо проверить на меньшем ...