Этот ресурс посвящен замечательной программе технического анализа - AmiBroker. Советы начинающим пользователям. Индикаторы, Системы, Сканеры и другие коды AFL которые показались мне интересными как написанные мной, так и найденные в сети.
Обещанное заполнение полей финансы и статистика окна Information пока откладывается. Имеющиеся данные оказались малоподходящими. Будем искать, а пока продолжаем работу над учебником.
новости
Так что колебаниями средней в течение одной пятиминутки можно пренебречь.
Если робот работает не так то буду дорабатывать, но на первый взгляд именно так и работает. Есть сигнал тут же уходит приказ по рынку. При чем тут опен или макс цена Цена уж какая получится средняя проскальзывание. на входе в Лонг Или средняя стоп проскальзывание на выходе по стопу Или Средняя профит без всяких проскальзываний...
Полный список смайликов можно увидеть в форме создания сообщений.
Если кто то уже ответил на ваше сообщение, то под ним появится небольшая надпись, она показывает сколько раз вы редактировали сообщение. Эта надпись не появляется, если никто не отвечал на ваше сообщение, она также не появляется, если ваше сообщение отредактировал администратор или модератор они должны сами оставить пометку,
OR, сложно, а в некоторых случаях невозможно т.к.
Хотя, если кинуть на график то явно что то не так. в бай контр тренд вообще не входит например... Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой . Шон де Уоppен commenced Советник Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 622 Откуда: от Верблюда Добавлено: Пн Фев 15, 2010 5:47 pm Так ты чего хочеш то
Опять же на блоге у Гаврилова правильные требования к автомату...
Конечно хочется простых строчек в программе, тем боле, что дальше надо стыковать выбирать режимы, а это еще циклы и циклы... Если выходы будут только по ордерам, то циклы не нужны. Я уже как то писал, что нужен многовариантный каркас... чего там будет внутри, пока нет понятия, тестер должен показать...
Так рисует правильно хай дня, но пробои на 5 мин показывает только если он на первой 5 мин свече,
Пытаюсь развернуть день на 5 мин, например, хотя основа 1 мин, и из них все собирается. и на нем анализировать моменты переключения дневной стратегии, а самое главное устранить пропадание сигналов бай селл итд когда исчезает первоначальное условие на днях в стратегии например анализируется тек лоу дня лоу предыдущего дня,
Сообщения: 167 Откуда: Мурманск Добавлено: Вт Май 04,
Если есть желание проверить то, что сказано вверху, надо убрать от других вариантов, и заремить основной. Чтобы показать все сразу уже не хватает пространства на экране и букв в алфавите... Ну, 3 буквы еще остались, конечно... Картинку не креплю, но есть, если надо. Настырный 3 SY TimeFrameSet inDaily
Код проверил с Low конечно Самое удивительное, что стрелочка на покупку на месте пересечения.
Вкл 1 выкл 0 возможность выхода на баре входа SetOption ActivateStopsImmediately ,0 Вкл 1 выкл 0 активацию стопа на баре входа SetOption FuturesMode ,1 Вкл 1 выкл 0 режим Тестирование фьючерсов SetOption ReverseSignalForcesExit ,0 Вкл 1 выкл 0 вход в противоположную позицию при противп. сигнале SetOption
D 0 = 1 если 0, то позиция открыта B 0 = 1 buy Sho 0 = 1 short
Допустим мы находились на 100ом баре минуток и тут переключаемся на дневки. i осталось прежней и получается, что мы находимся на 100ом дневном баре, а это совсем другое место на графике... Идею я понял. Надо её подумать. Сразу с ходу сказать как это реализовать не знаю, но наверное придумаю. ceterum censeo carthaginem esse delendam
Хай, что ест нно не устраивает. Т.к. продать по хаям это от ликвидности сильно зависит...
Сама линия, с подборкой параметров вручную: Пример функции LLV n=Param период поиска ,15,2,100,1 LLine=LLV L,n Plot LLINE, Lline ,colorRed,ParamStyle ChandHigh Style Как ее оптимизировать и установить выход про стопы не пишу целый день парился не получается нужная цена выхода, так что тупо стараюсь установить цену,
Отсюда вопрос: если начать формировать самому историю,
Передавать данные в ами когда квик офлайн а графики в нем уже подгружены я не пробовал, поэтому ничего сказать не могу. По поводу тестирования. Самое правильное по моему найти длинную качественную историю и создать отдельную локальную базу на которой и тестировать, а непосредственно торговые сигналы получать из другой базы которая наполняется из квика.
IIf условие, чему равен шорт если условие выполнено,
Возможно ли, в случае появления сигнала, сразу привязать его к бару, и, если после закрытия этого бара цена вернулась в свой прежний тренд, то на открытии следующего подать обратный сигнал 000 Site Admin Зарегистрирован: 10.12.2007 Сообщения: 3133 Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 11:02 pm Тогда мы переходим к обсуждению принципов построения торговых стратегий.
Ord volume Low is when that low marks a bottom where the equity starts a sideways consolidation.
Ноя 21, 2009 12:03 pm max писал а : Амиброкеровец писал а : Очень красиво, то что надо, Олег!! если что, я такой брал на яхугрупп поищи поиском по именти Ord чувак в книжке которого это есть если не найдешь пиши я попробую у себя на втором компе откапать Можешь ссылку кинуть на яхугрупп , я искал тут,
Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 167 Откуда:
Общем спасибо! Не знаете, есть ли букварь по языку Да и по АМИ тоже не мешало бы. Как добавлять новые графики в нужные места Не разобрался по хелпу с понятием база... Наверное пока мешает понимание Омеги, Квика, и Метастока... там кое как разобрался, где чего хранится, и как новые графики сторить...
Plot CumWAD, , colorRed ceterum censeo carthaginem esse delendam
Null function mswingline x0, x, y0, y m = y y0 x x0 for j = x0 j = x j mLine j = y0 j x0 m return mLine x = 0 x0 = 0 y = 0 y0 = 0 mup1 = 0 for i = 1 i BarCount i if mswing == 1 if mup i проверяем только бары на которых среднесрочн. максимум if H i mup1 ищем самый высокий mup если их несколько подряд x = i y =
Ты прав, я тоже сталкнулся сейчас с этой проблемой,
Выдались сделки к сожалению при таком типе сделок нет стрелочек на продажу, но можно и так отследить каждую сделку находишь начало, в этот момент оно должно быть равно средней, вроде равно... Дальше смотришь цену выхода 2 р в уме легко считать, да и по колонке видно.. quote Абалдеть, яж тебе код не готовый дал,
Чтоб сигналы перестали прыгать стоит воспользоваться ref типа так
Хорошо работала на днях часах по индексу. Средние можно оптимизировать в тестере... Для начала можно попробовать 7 17 34... Может попробывать с разными средними. ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Пытаюсь написать состыковать MTC и торговый автомат. В Программировании слаб, но идеи понимаю. Предлагаю создать качественного робота советчика
Максимум вчерашнего дня DL = TimeFrameGetPrice L ,
BuyLevel покупка если максимум выше уровня покупки BuyPrice = BuyLevel по цене уровня покупки Short = L ShortLevel ShortPrice = ShortLevel Sell = Cover = 0 ApplyStop stopTypeLoss, stopModePoint, Range 2, ExitAtStop = 1 стоп 50 вчерашнего диаппазона ApplyStop stopTypeProfit, stopModePoint, Range 2, ExitAtStop = 1 титры
SetPositionSize 1, spsShares то позицию больше ничем контролировать не надо.
BarCount 1 отступ процедура формирования строки и записи её в файл writeposition lots Имя файла со строкой по моему проще всего задавать в зависимости от времени бара на котором он создан и направления сделки... Кроме того сейчас быстренько глянул. В смарте есть ком технология. Используя её можно попытаться отправлять заявку из
Создание сайтов реклама
Надо их ставить, снимать, передвигать, проверять в зависимости от мтс стратегии а также фактического исполнения например не всю заявку залили, а стоп сработал как буд то бы на всю... проблема Конечно можно следить за этим ручками. Но нужны хотя бы утренние предустановки, типа почистить файлы, подготовить отправить приказы до начала сессии,
IIR в этой строке Код: result i = f0 input i f1 IIR i 1 f2
По идее должно считать тоже самое... Цитата: Есть такая функция, которая вернет КОНСТАНТУ LastValue Цитата: соответствующую размерности массива Пока у меня не получилось... ceterum censeo carthaginem esse delendam Удачи. Олег. 000 Site Admin Зарегистрирован: 10.12.2007 Сообщения: 3133 Добавлено: Пт
QUANTITY=3 OPERATION=B CLASSCODE=EQBR ACTION=NEW ORDER
Частота сканирование 1сек, сканирует последний бар, все бумаги. Да сама цена в сканере скачет, но как я понимаю, он просто отображает C и начинает это делать после появления сигнала и если транзакция уже была отправлена, то он больше отправлять не будет, хоть и удобнее конечно чтоб показывал цену отправленной заявки хотябы без отступа.
В хелпере есть слова портфельный менеджер тоже не нашел в меню..
Причины, стратегию по которым я купил эти 2 акции они так просто не формализуются, но т.к. это покупается на год, то формализовать их и писать стратегию нет смысла, тем более, что есть сайты, кот можно доверять, в том смысле, что они тупо считают цифры и выдают результаты. Основная задача была проверить в реале эту стратегию.
У тебя комиссию за перенос не раз в год вычитают,
Тестер выдавая результат не говорит, что в будующем если получились одни данные получатся именно такие, он только говорит что на истории данные такие были, в будующем если все сделано правильно, то отклонение результатов от тестера будет в районе 20 если не больше, и 1 2 за счет уточнения расчета по кредиту тебе ничего не дадут вообще,
Промостойки
Вы можете навсегда передать все ваши права по этому EULA, если Вы не сохраняете никаких копий, передаете всё Программное обеспечение включая все компоненты, носитель и печатные материалы, любые обновления, это EULA и, если имеется Сертификат Достоверности и получатель соглашается с условиями этого EULA.
В общем надо понимать, что если стоит futures mode,
Хотя конечно можно и так если логика системы такая. я просто хотел построить систему как в одной книге, чтоб проверить их результаты. логики в системе особой нет. система просто тупо перебирает все сигналы. 000 писал а : Это BuyPrice = Open SellPrice = Close ремарить не надо. По логике системы именно это цены сделок....
Янв 06, 2009 1:17 pm Интересно, а можно ли как то алгоритмически запускать тестер
ApplyStop stopTypeProfit, stopModePoint, STOP2, True, True А дальше он торгует по первой системе и все. Это потому что я никак не указал что надо входить в нее только частью. Если же поставлю SetPositionSize =2 то он все равно будет двумя контрактами входить по сигналам первой системы. Как его заставить входить
Май 13, 2008 3:32 pm commenced писал а : Поэтому я и попросил рассказать подробнее,
Поэтому я и попросил рассказать подробнее, как подготовить список бумаг, как забить кол во лотов, чтоб робот торговал одну систему для 1000 бумаг, но при этом сигналы и лоты для каждой остовались индивидуальными. Что то ты раскрывал на сайте меха, но на своем родном ни слова. Юра 000 Site Admin Зарегистрирован:
Для шорта не должно быть сложно, хуже в канале болтанка,
Поэтому тут проблемма больше в квиковском датафиде, но они обещают исправить затирание истории. Вообще говоря несколько удивляет необходимость иметь такие данные. Имхо, если основная работа строится на минутках, то это вероятно какие то скальперские стратегии, но для них мне кажется вполне достаточно знать вчерашний день,
Клавиатурный шпион
Рисовать зиги использовать их для открытия переворота позиции не на новых максимумах минимумах, которые могут двигаться со временем, а именно в точках реверса, и, если реверс произошел, считать точкой отсчета ее, а не эктремум. и в ней принимать решение как правило противоположное предыдущему движению.
Горизонтальная цветная индикаторная полоса пример .
SenkouSpanA,SenkouSpanB сигнал трех линий вниз RemCond9=ExRem Cond9,NOT Cond9 RemCond10=ExRem Cond10,NOT Cond10 ColSenk =IIf Cond1,colorGreen, IIf Cond2,colorRed,colorLightGrey задает цвет, если цена выше ниже внутри облака. Flat = TenkanSen == Ref TenkanSen, 1 OR NOT Cond1 AND NOT Cond2 for i = 0 i
Откуда: от Верблюда Добавлено: Пн Июн 09, 2008 8:50 am 000 писал а :
Sell цена : , поэтому и нестал, если надо можно по анолигии сделать, мне было интересно в какой позе если 0 баров и нет цены значит мы не в позе и сколь же баров прошло, H,L,O,C не так интересны, но оставил и еще чуток поработал над выходом, но у меня почемуто слипается верхняя строка куда девается промежуток понять не могу:
Пробойных стратегиях, когда уровень известен, цену надо выставлять в абсолютных значениях,
Поэтому в общем смотреть на цены в tri особого смысла нет. Смотреть надо! Проблема есть. Проявляется во время сильного движения, когда свеча на минуте, например больше отступа. Я не нашел уровня от которого АМИ берет отсчет в таких случаях. Он плавает. и не всегда лучше рынка. мне то надо, чтобы было лучше уровня,
Навесной вентилируемый фасад
Ами зная цену и время может считать стопы. Метод, с точки зрения профессионального программиста, может и дедовский, но работает: скальпировать с такой технологией, ессно, не выйдет, а вот равными долями в течение минуты зайти получиться. Правда, смотря что считать победой над скользяком в случае проблемы,
А наличие серийности в системе говорит о том, что она не доделана,
А наличие серийности в системе говорит о том, что она не доделана, т.е. есть возможность добавить фильтр который улучшит систему и без применения такого ММ. А как тогда максимальная просадка системы, она складывается из последоватьльности убыточных сделок, а раз есть последовательность значит есть и серийность.
А наличие серийности в системе говорит о том, что она не доделана,
А наличие серийности в системе говорит о том, что она не доделана, т.е. есть возможность добавить фильтр который улучшит систему и без применения такого ММ. А как тогда максимальная просадка системы, она складывается из последоватьльности убыточных сделок, а раз есть последовательность значит есть и серийность.
SwingPoint = Low i то он становится новой точкой отклонения k1 = i позиция новой точки отклонения
Исследование в данном случае интересно тем, что гарантировано, с установленой переодичностью выполняется необходимый код на всех заданных бумагах. ceterum censeo carthaginem esse delendam Удачи. Олег. commenced Советник Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 622 Откуда: от Верблюда Добавлено: Пн Апр 14,
Жду отзывов у кого получилось , а не Поделитесь наработками .
Т.к. идей много, и каждую протестить трудновато, то придумал америку конечно не открыл, но играюсь регулярно прикидочную идею: ввести как можно больше параметров в систему, нарисовать на графике эквити нарисовать количество сделок сжать масштаб до полного графика за всю историю мне нравится 4 года для 15 мин фрейма кинуть систему на график,
Sell = ... Short = ... Cover = ... Затем строишь эквити этой системы
Cond , 2 то результат как будто просто Код: Buy =C Line 000 Site Admin Зарегистрирован: 10.12.2007 Сообщения: 3133 Добавлено: Пн Май 10, 2010 7:55 am Наверное не правильно пишешь. В данном случае надо действовать так. Сперва писать правила сделок не учитывая эквити. Потом по этим сделкам строится эквити
Buy last не ложный и открывает позицию, в случае,
Что бы сделать трейлинговый тэйк профит. Я в вопросах везде пишу про трэйлинг стоп только что бы экономить время. А мне надо тэйк профит, скользящий впереди цены позиции с замедлением по изощренной формуле. Думаю, такой стоп не только мне будет нужен... Как я понял, встроенный ApplyStop трейлит только цены ниже цены позиции только стоп лоссы.
Есть также продажа например при отражении от таких же средних...
Апр 15, 2008 4:39 pm 000 писал а : Вот. Правда в тестере не гонял. Возможны некоторые ошибки в коде, но логика точно правильная. Код: Определяем фрейм x1 = 0 x2 = 0 x3 = 0 надо задать реальные границы переключения фреймов ИТД, ... inMarket = 1 sys4 = 1 Buy i = Buy4 i Здравствуйте, Господа! Очень понравилась идея переключения условий.
AFL не знает что было при прошлом прогоне и какой это прогон по счету.
В данном случае самое простое записывать в файл отправленные заявки и перед отправкой заявки читать его из робота и проверять не отправлялась ли уже эта заявка. Дальше. Необходимо решить надо ли на одном баре допускать несколько одинаковых сделок. Например Buy Если нет, то можно в некий файл при совершении покупки записывать 1 и при следующем прогоне кода если там уже 1 и сделка buy не отправлять заявку.
ADX= ADX P1 Average Directional Movement Index TimeFrameRestore
Смотри внимательно примеры в хелпе. ceterum censeo carthaginem esse delendam Удачи. Олег. MrDrJOKER Зарегистрирован: 22.06.2009 Сообщения: 81 Добавлено: Вт Дек 29, 2009 1:31 am 000 писал а : А где TimeFrameExpand Смотри внимательно примеры в хелпе. зачем мне разжимать какие то массивы пока внутри стратегии я данными из разных интервалов оперировать не хочу.
Омис лепнина
Откуда: от Верблюда Добавлено: Сб Мар 28, 2009 8:16 pm sas55 писал а : подскажите пжл есть ApplyStop 0,2,DOpen,1 как сделать если стоп не сработал в течении дня то условие стопа меняется на новый DOpen Определяй день входа в позу, после фильтра сигналов, но до стопа, если день ==, то условие, в противном случае условие 2.
Cover 0 и кроет. т.е. Cond2 по условию в тот момент = false сигнала нет,
Ты сейчас что имееш ввиду, появляется стрелочка или отправляется заявка в квик Просто стрелка отрисовывается полюбому, был стоп или небыл неважно, а вот заявка отправляться недолжна. Я именно про робота т.е. части которая выставляет снимает заявки. Стрелочка рисуется по сигналу buy short и если стопов не юзать все работает и с заявками.
Удачи. Олег. max Зарегистрирован: 01.08.2008 Сообщения:
Start находится на ref Close, 300 а точка End Close, 293 После того как проверили сдвигаемся на один бар вперед 299 и 292 соответственно И тогда мы получаем две точки во времени и соответственно после этого пытаемся как то определить их значение они же явно не клоуз будут Ну или хотя бы для начала смотреть последние 7 баров и определять величину точек там усложняет тесты но хоть как то 2 ну это мелочи потом можно найти в чем причина 000
Dymytry писал а : А у меня вот еще какой вопрос. Можно ли в
Янв 26, 2009 11:30 pm Кстати. Тут были еще сообщения, а теперь их нет. А я ответ уже написал. Пусть будет, а то жалко... Цитата: Хочу воочию убедиться в том о чем говорили многие гуры что усреднятся вредно Цитата: Странно другое: усреднения не ухудшают результат, а улучшают его Усредняться безусловно вредно,
Уменьшаем продажи покупаем на текущем баре указанный лот по указанной цене
Дек 17, 2008 1:19 pm Не видел список всех новых функций с кратким описанием ceterum censeo carthaginem esse delendam Удачи. Олег. BabyBear Советник Зарегистрирован: 10.12.2008 Сообщения: 53 Добавлено: Ср Дек 17, 2008 1:40 pm 000 писал а : Не видел список всех новых функций с кратким описанием А его и нет
Вобщем рассматриваем ситуацию когда профит выводится раз в месяц.
Запустить оптимизатор или тестер из скрипта не вопрос попадались мне примеры . При этом очень просто ему задать на каких символах делать тест и другие установки. если можно то и это тоже. а результаты сваливаться в репорт будут а то меня интересует тестирование помесячно для интрадэйных систем. потому как просто тестирование на периоде картины не дает нормальной,
