главная учебник коды официально файлы форум о проекте

Учебник

Общие рассуждения.

В настоящий момент существуют три основных способа получения котировок

  • Ваш брокер предоставляет автоматическую передачу данных в используемую Вами программу технического анализа ( ТА ).
  • Вы самостоятельно находите источник данных и периодически загружаете их в программу ТА.
  • Использование платного поставщика данных в режиме реального времени.

Наверное, мало кто задумывался, но ценовые данные нужны трейдеру для двух целей.

  • для исследования рынка, разработки торговых стратегий, их тестирования, оптимизации и т.п.
  • для получения непосредственно торговых сигналов на совершение сделок.
Для разработки и тестирования стратегий достаточно найти качественную историю торгов и импортировать её в AmiBroker. О том, как это сделать поговорим позже.
Для получения торговых сигналов необходим постоянный источник данных. И если для торговли End of Day (торговля на интервалах дневной и выше) можно использовать «ручной» импорт данных, то IntraDay (внутридневная торговля) требует наличие качественного источника котировок в режиме реального времени.

Обычно история котировок доступна в сети в двух форматах
1. Текстовый формат данных.
Является наиболее универсальным форматом получения истории торгов для импорта в различные программы технического анализа. Обычно текстовые файлы, содержащие котировки выглядят примерно так

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
RU0009071187,60,20021114,110000,805.00000,805.00000,790.00000,799.00000,505
RU0009071187,60,20021114,120000,790.03000,798.46000,788.00000,791.99000,103

2. Формат данных MetaStock.
По моему мнению, является наиболее распространенным из специализированных форматов.
Оба этих формата AmiBroker позволяет очень легко и удобно импортировать.
Данные по торгам российскими акциями на ММВБ удобно брать на сайте компании FINAM (и в текстовом формате и в формате MetaStock).
Историю котировок FOREX так же найти не проблема. Сложности обычно возникают при необходимости найти историю в мелких фреймах за длительный период (например минутки за 5-10 лет). Не представляю, какая необходимость в такой истории и не знаю где взять.

Если вы не торгуете на мелких фреймах, то очень удобно, если имеется возможность, получать историю в формате MetaStock с периодической докачкой новых данных. AmiBroker очень хорошо понимает этот формат и может самостоятельно обновлять свои данные при поступлении новых котировок в базу данных MetaStock.

К великой радости трейдеров российского фондового и срочного рынков распространенный торговый терминал QUIK теперь поддерживает экспорт в AmiBroker и получение потока данных проблемой не является.
С FOREX несколько сложнее. Данные в формате MetaStock предоставляют многие ДЦ, а вот получить поток в режиме реального времени пожалуй возможно только по DDE, в т.ч. и из популярного торгово - аналитического терминала MetaTrader. Самый простой в техническом плане способ получения котировок FOREX это получать их у платного поставщика (eSignal), но это требует определенных финансовых расходов.